Подпишись и читай
самые интересные
статьи первым!

Скальпинг индекса ртс. Простая скальпинг-стратегия

Вы узнаете много нового о скальпинге всего лишь за 1 минуту 24 секунды.
Для начала вопрос! На что бы Вы потратили свой первый миллион, заработанный на скальпинге?
На жилье На машину На инвестиции
Многочисленные наблюдения показали, что скальпинг - самый прибыльный легальный бизнес в мире . Только тут трейдер может получать тысячи процентов годовых. И при этом не требуется нанимать сотрудников, снимать офис, вести бухгалтерию, стоять в пробках и вести нудные переговоры. Мечта, а не бизнес! Многие бы хотели стать скальпером-профессионалом, не так ли? Так давайте разберемся с этим предметом поближе!

Cкальпинг РТС. Подводные камни, о которые можно разбиться насмерть!

Сегодня одной из самых быстрых стратегий заработка является скальпинг на ртс , позволяющий приносить максимум дохода при минимуме капитала. Опытные скальперы зарабатывают от 10 до 30 тысяч долларов в год , работая на сумме от 50 до 100 тысяч рублей. Доказательством этому служат результаты конкурса РТС .

Но есть и другая сторона медали – скальпинг на ртс представляет собой один из самых сложных и трудоемких методов, применяемых в трейдинге, поскольку интенсивная торговля приводит к психологическим и физическим перенапряжениям.

Однако цена, как говориться, оправдывает средства. На скальпинге можно действительно заработать на шикарную жизнь. При этом эмоциональную нагрузку можно уменьшить, используя . И в конце концов, всегда будут деньги на отдых на островах , где очень хорошо восстанавливается нервная система:).

Cкальпинг на фортс. Пример стратегии-повадыря

Выбирая скальпинг на фортс , вы получаете возможность использовать бесплатное кредитное плечо, которое позволяет кардинально увеличить доходность совершаемых сделок. Но следует учитывать, что данный вид торговли может сопровождаться значительными рисками. Однако, работа на небольших колебаниях в десятые доли процента, в совокупности с жесткими стоп-лоссами, позволяет свести просадки счета к минимуму.

Одними из самых прибыльных алгоритмов на фортс являются различные аналоги робота-повадыря . Ни для кого не является секретом то, что наш рынок следует за американским, не так ли? Корреляция очень высокая. Данная программа позволяет отслеживать мельчайшие колебания между фьючерсами разных рынков и выставляет заявку в тот момент, когда появилось серьезное отклонение.

К нам обращается очень много клиентов из ТОП-20 по ЛЧИ по поводу этого алгоритма. Они постоянно , поскольку рынок меняется иногда. Это позволяет им долгое время получать солидные прибыли.

Cкальпинг на ммвб. Еще 2 примера

Многие трейдеры пренебрежительно относятся к скальпингу на ММВБ . Основной минус - это комиссионные издержки. Конечно, плата брокеру может здорово подпортить жизнь трейдеру, но в текущих условиях существует ряд брокеров с безлимитными тарифами. Плата в месяц колеблется от 5000 до 10000. Поэтому данный недостаток уже давно не актуален.

Но в скальпинге на ММВБ есть очень много плюсов. Первый - это большое количество инструментов, что позволяет получать больше прибыльных сигналов. Второй - существуют стратегии, которые невозможно использовать на фортс, но при этом с успехом могут использоваться на ММВБ. и являются очень хорошими примерами.

Если рынок идет вразрез с аналитическими выводами, надо пресечь потери без суеты и эмоций

Видео любезно предоставлено финансовой компанией «Royal Investments & Capital Hedging» (ФК «R.I.C.H.») , успешно использующей в управлении активами своих клиентов.

Описание

На 30 минутном графике RIZ1 находимся недалеко от нисходящей трендовой линии, так же на 5ти минутном графике виден четкий восходящий клин, стакан сверху более плотен и объемы выше, чем на покупку. Всё это даёт основание для открытия короткой позиции с целями на 142 500 и далее на 142 000.

Первые 2 части были открыты практически по рынку, т.к. есть исполнение вниз по стакану + намерение пробить текущий клин и выйти вниз. Повыдыри (Сипи и Дакс) так же прекратили рост и рисуют черные свечи.

При подтверждении движения вниз, чем послужило дальнейшее снижение СиПи и ММВБ, исполнение по рынку текущих заявок на покупку и пробитие восходящего клина вниз, позиция была увеличена двукратно. 5ти минутная свеча была закрыта снижением и ниже восходящего клина, что так же послужило сигналом для удержания короткой позиции. После закрепления «нулей» (142 000) и дальнейшем снижении можно спокойно оставлять позицию до выполнения своих целей.

Первая часть была закрыта при достижении первой цели снижения — 142 500. Отскок до 143 000 был использован мной для очередного увеличения позиции до полного объема. Таким образом, закрыв одну часть внизу и открыв заново на отскоке от падения я улучших среднюю ценую своей позиции, ожидать дальнейшего снижения стало комфортней.

И опять же у первой цели снижения были закрыты две части. Половина депозита осталась на доработку целей. Средняя цена позиции очень высока и в данный момент я рисковал исключительно профитом, т.к. в любом случае я бы закрыл её в плюс.

При подходе к окончательной цели и видимых крупных заявок на покупку внизу стакана происходит закрытие позиции.

Интервью с Русланом Салимовым

1. Какой тип торговли Вы используете?
Интрадей с удержанием позиции от 10 минут до нескольких часов, хотя и лёгким скальпом не брезгаю.

2. Позволяет ли Ваша торговля зарабатывать на рынке каждый день?
Нет конечно же. Такого не бывает, убыточные дни будут обязательно, тут главное грамотно регулировать риски.

3. Какие достоинства и недостатки Вы в ней видите?
Позволяет в трендовые дни захватит большие движения, а вот на «пиле» может и дать сбой.

4. Ваша торговая стратегия сформировалась из личного опыта или Вы придерживаетесь сторонних наработок?
Исключительно своими шишками набивалась.

5. Используете ли Вы при торговле мнения аналитиков, новости?
Вообще прогнозы не читаю.

6. Какими индикаторами Вы пользуетесь?
«Машками», да и то, чтобы график пусто не выглядел.

7. Каким образом чаще всего входите в рынок, заявками или по рынку. Опишите ситуации?
По-разному, преимущественно заявками, по рынку залетаю только в сильные движения, либо если заявку не исполнили.

8. Набор и сдача позиции идет частями или одной заявкой, почему?
Весь объем разом сдаю только в убытке. Профитные позиции закрываю частями, ибо первые части уходят при достижении первых целей по сделке, а остальные держатся до финиша.

9. Какой максимальный риск на сделку?
На фьюче это где-то 100-300 пунктов, могу позволить пересидеть, либо набирать позицию в подобном диапазоне.

10. Как определяете точку выхода?
По графику, редко по стакану.

11. Что для Вас является приоритетом Стакан или график. Опишите ситуации?
Приоритет естественно график, стакан во многом даёт ложную информацию. Бывает, что по графику пробой уровня, а в стакане — удержание большими объемами, застявляют поверить в отскок, а их разом снимают и крепят с другой стороны и на самом деле случается пробой.

12. Что можете сказать о крупных игроках и их влиянии на рынок?
Они есть и стараюсь работать с ними.

13. Какие интервалы за время торговой сессии являются самым прибыльными, когда ждать крупных движений?
С открытия до обеда и с 16.00 до закрытия.

14. Выделите 5 основных положений своей торговли, которые помогают Вам зарабатывать?
Не заходить на «пустом стакане». Не тормозить. Не усреднять. Не жадничать. Стопиться.

15. Почему именно LTSD используете в торговле?
Очень удобная штука, не надо возиться с терминалом и выставлять заявки вручную, расчитывать среднюю цену позиции и т.д. + даёт кучу визуальной информации о рынке.

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг - это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

1. Ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции).

  • Задача – найти точку, после импульса которой начнётся откат;
  • Идёт вертикальный взлёт цены. Происходит выход критического объема. Скорее всего, этот объем будет самым высоким за весь день. Критический объем – объем, после которого цена разворачивается;
  • Вход на критическом объеме;
  • Стоп ставим за экстремум – за хай или лоу;
  • Объемы смотрим исключительно максимальные;
  • Когда вышел объем, ждём подтверждение – контрсвечу;
  • Объем смотрим на фьючерсах;
  • Торгуем фьючерс, но смотрим за стаканом спота;
  • Свеча с критическим объемом желательно должна заканчиваться тенью (шпилем);
  • В стакане, когда движение идёт вверх, заявки на продажу съедаются моментально;
  • Когда с заявки на продажу перестали есть, движение закончилось. Должно начаться съедание заявок на покупку. Заявки на покупку должны начать есть быстрее, чем заявки на продажу;
  • Как только ближайшую заявку на покупку начинают быстро есть и от неё остаётся 10 процентов, продаём;
  • Всё то же самое делаем зеркально при нисходящем движении.
  • Торговля на минутках.
2. Пробои (фьючерсы на акции).
  • Дождаться, когда крупный объем (заявка) в стакане начнет истекать. Когда от объёма останется 10-15 процентов, входим по цене ниже той, где стоит объем. Большой объем должен разъедаться быстро – за несколько секунд;
  • Пробой идёт по акции, мы работаем по фьючерсу. Смотрим стакан акции;
  • Торговать пробойные стратегии можно только на фьючерсах на акции;
  • фРТС и Si пробойные стратегии торговать нельзя;
  • Торговля на минутках.
3. Скальпинг в двух направлениях.
  • Наблюдаем торгуемый актив, ждём начала движения, или существенного увеличения объёмов;
  • Открываемся в направлении движения с близким стоп-лоссом.
4. Механический скальпинг на объёмах.
  • Если объём сделок за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее количество сделок за 60 сек. в течении последних двух минут, то торгуем;
5. Механический скальпинг на объёмах.
  • Смотрим фьючерс на индекс РТС;
  • Если движение за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее движение за 60 сек. в течении последних 10 минут, то торгуем;
  • Входим по направлению движения последних 60 сек.;
  • Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.
6. Механический скальпинг на всеобщих заблуждениях.
  • Смотрим любой индикатор ТА на фьючерсе на индекс РТС;
  • Торгуем вблизи точек перелома, пробоя, выхода из перепроданности/перекуленности и пр.;
  • Тейкпрофит как минимум вдвое больше столосса.
7. Трендовый скальпинг.
  • Строим тренд по двум точкам поддержки или сопротивления;
  • Как только цена касается уровня тренда в третьей точке, открываем позицию по направлению тренда;
  • Стоп ставим за линию тренда и двигаем его вдоль него, по мере движения цены.
8. Корреляция, как стратегия по входу в сделку.
  • Смотрим графики Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса на индекс РТС;
  • Как только три из четырёх графиков начинают расти, входим по направлению движения этих графиков в инструмент, цена которого ещё не выросла, либо растёт медленнее цены других инструментов;
  • Выходим, когда хотя бы на одном графике движение остановилось;
  • Торгуем фьючерсы на акции, а не сами акции;
  • В дополнение можно использовать график S&P500, тиковый график ММВБ10;
  • Корреляция работает только на сильных трендовых движениях. Т.е. когда рынок не находится во флэте, а идут направленные движения рынка;
  • Всё то же самое делаем зеркально на нисходящем движении.
9. Контртренд с усреднениями.
  • Вход осуществляется согласно стратегии номер 1 - ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции) , но предполагает торговлю без стопов. На каждом следующем выбросе критического объема, или объёме близком к критическому необходимо усреднять свои убыточные контртрендовые позиции. Проблема здесь может заключаться в том, что начавшийся сильный тренд приведёт к маржин коллу.
10. Интуитивный скальпинг.
  • Работа в подобном стиле подразумевает практически случайный характер выбора направления при заключении сделок. Производится вход в рынок, ожидание от нескольких секунд до несколько минут. Как только появляется некоторая прибыль – позиция закрывается. Такая стратегия видимо подразумевает не только большого трейдерского опыта, но и больших balls.

На сегодняшний день скальпинговая торговля на рынке – один из наиболее выгодных видов, несмотря на то, что каждая сделка приносит не слишком большую прибыль. Это связано с тем, что скальпинговые стратегии позволяют получать прибыль даже с самых минимальных движений рынка, который, как известно, статичным не является практически никогда.

В то время? как классические стратегии торговли не работают при незначительных колебаниях цены, скальпинговые позволяют получать по несколько пунктов и с ее роста, и с ее падения.

Скальпинг фьючерса РТС не является исключением.

Фьючерс РТС – один из наиболее ликвидных инструментов российского рынка, он обладает высокой волатильностью, торги длятся почти 14 часов (начинаются в 10-00 и оканчиваются в 23-50), комиссии при торговле минимальны.

Скальпинговые стратегии позволяют зарабатывать на фьючерсе РТС очень крупные суммы – рынок может меняться за считанные секунды.

Как рассчитать стоимость лота на фьючерсе?

Чтобы вычислить стоимость контракта фьючерса, нужно знать, с каким шагом изменяется цена. Для фьючерса РТС шаг составляет 10 пунктов. Это означает, что все изменения фьючерса происходят на величину, кратную 10.

Например: предыдущая цена фьючерса составляла, предположим, 127 320 пунктов. Значит, следующее изменение вычисляется по формуле 10 * n, Таким образом, новое значение цены может равняться 127 330, 127 370, 127 400, т. е. новая цена – старая цена = число, кратное 10.

Стратегии скальпинга на фьючерсах бывают как «ручные», так и роботизированные.

При ручных стратегиях следует обращать внимание на ленту, стакан всех котировок и котировки западных фьючерсов, поскольку, по словам профессиональных трейдеров, отечественнй рынок достаточно серьезно скореллирован с западными.

Стратегия «Авто-тренд»

Собственно, это даже не стратегия, а робот, который создан для нахождения сильных импульсов и для нахождения тоски входа.

Основан алгоритм на такой закономерности изменения цен, которую можно сравнить с импульсом: тренд в стадии развития не завершается моментально, цена какое-то время сохраняет свою «инерционность».

Робот позволяет отслеживать ситуацию почти полностью в автоматическом режиме: трейдеру следует принимать решение после поступления сигнала на вход, а затем – решать, когда завершать сделку. Соотношение прибыли трейдера к брокерской прибыли существенно улучшается (благодаря тому, что сделки на боковике почти не совершаются).

Приветствую вас, уважаемые друзья! Любители рынка форекс любят говорить, что на фондовом рынке невозможно быстро заработать, а для инвестирования нужен приличный капитал. По их мнению, простому человеку на фондовом рынке делать нечего.

Сейчас вы увидите, что всё ровно наоборот: и на акциях можно зарабатывать быстро, не имея миллиона на вход в рынок и не рискуя со 100-кратным кредитным плечом. Наша тема сегодня — скальпинг на акциях.

На тему скальпинга уже была , но она была посвящена рынку форекс. Теперь мы обсудим скальпинг применительно к российскому фондовому рынку.

Обычно считается, что на внутридневном рынке удобнее торговать наиболее ликвидными акциями, «голубыми фишками» (Сбербанка, Газпрома, Лукойла). С одной стороны, они привлекают больше трейдеров, поэтому сделки происходят чаще.

Однако, акции второго эшелона (Полюс Золото, Уралкалий, НЛМК) имеют и свои преимущества, которые могут быть удобны для начинающих скальперов.

Как ни парадоксально, но главное преимущество таких акций – широкий спред. Именно на этом основана популярная «обратная» стратегия, в которой покупают дорого, а продают, наоборот, дёшево. Широкий спред позволяет конкурировать с другими участниками рынка, выставляя более выгодную цену покупки для продавцов и более выгодную цену продажи для покупателей.

Кроме того, относительно невысокая ликвидность удобна для трейдеров, привыкших работать в квике, не совсем удобном для быстрого выставления заявок. Прямой доступ к российскому фондовому рынку, например, на ММВБ, требует открытия счёта у одного из брокеров ( , или ).

Настройка терминала QUIK для скальпинга

Для популярного торгового терминала QUIK существует ряд плагинов от сторонних разработчиков, т.н. приводов, облегчающих и ускоряющих выполнение однотипных торговых операций, однако и базовый интерфейс терминала в большинстве случаев подходит для скальпинга.

Тем не менее, вначале необходимо сделать кое-какие настройки для ускорения обработки заявок, чтобы запустить турбо-режим. Щелчком правой кнопки мыши на стакане заявок открывается контекстное меню:

Здесь нужно выбрать пункт «Редактировать таблицу». Откроется окно, в котором нужно сделать следующие настройки:

При отметке галочкой пункта «Показывать панель инструментов», путём нажатия справа на кнопке «…» делаем последние настройки:

Остаётся добавить, что разместить заявку с указанием при помощи турбо-режима не получится. Для таких заявок используется базовый функционал.

Примеры торговых стратегий

Итак, терминал готов для скальпинга. Пора рассмотреть некоторые распространённые торговые стратегии.

Интуитивная стратегия

Прежде всего, необходимо выбрать акцию для торговли в окне «ММВБ». Принцип здесь такой: должно быть не очень много заявок как на покупку, так и на продажу, чтобы шаг цены был побольше, с разрывами.

Предположим, такая акция есть. Двойным щелчком левой кнопки мыши по её названию открывается стакан заявок.

Чем больше разрыв между самой низкой заявкой на продажу и самой высокой заявкой на покупку, тем лучше. Вначале нужно совершить покупку, поскольку акций у нас ещё нет.

Смотрим, какие объёмы выставлены в стакане, чтобы в условиях низкой ликвидности наша заявка исполнилась побыстрее. Выставляем заявку на покупку в небольшом шаге цены от самой высокой из имеющихся заявок. Для этого внизу стакана в поле рядом с буквой Р (price) указываем свою цену, а в поле возле буквы Q (quantity) указываем свой объём.

После этого нажимаем кнопку В (buy). Наша заявка становится самой высокой и вскоре исполняется. После этого можно сразу же выставить заявку на продажу по цене, чуть более низкой, чем самое низкое предложение на продажу.

Не исключено, что и при покупке и при продаже придётся передвигать заявку, если кто-то из участников рынка выставит свою впереди неё. Вот почему чем шире спред, тем больше возможностей для манёвра.

На рынке всегда есть участники, которым требуется купить или продать акции по текущей цене. Этим можно пользоваться. Такая стратегия совершенно не требует индикаторов и какого-либо анализа. За один день можно совершать много с минимальным риском.

Фронтраннинг

Если в стакане имеется заявка с большим объёмом, можно установить свою заявку непосредственно перед ней. Расчёт делается на то, что при срабатывании сделка с большим объёмом выступит сработает на формирование поддержки или сопротивления, помогая скальперу не оказаться в убытке.

Корреляционная стратегия

Наблюдаем динамику акций Сбербанка, Газпрома, Лукойла и фьючерса на . Как только 2 акции и РТС одновременно начинают расти, покупаем акцию, отстающую в росте. Продаём при остановке роста на одном из графиков этих инструментов. Абсолютно такой же принцип применяется на коротких позициях при падающем рынке.

Трендовая стратегия

По двум точкам строится линия поддержки или сопротивления. Как только цена касается этой линии ещё раз, открывается позиция в направление . Стоп устанавливается за линией тренда и постепенно передвигается по мере движения цены.

Графические паттерны

Фигур, различаемых графическим анализом, насчитывается несколько десятков, поэтому подробно останавливаться на этом нет возможности. Вот наиболее распространённые ситуации:

На этой иллюстрации показан пробой треугольников вверх (на покупку) на разных таймфреймах. Принципиально никакой разницы нет, хотя риск-менеджмент, разумеется, будет отличаться. Цена обычно проходит расстояние максимальной высоты треугольника.

Здесь показана разворотная фигура «голова и плечи». На пробое линии плеч открывается продажа.

Пробой линии сопротивления. Цель движения приблизительно равна длине импульса, на котором произошёл пробой.

Торговля в канале / на пробой канала

В этом случае покупают при отбое от нижней границы канала и продают на отбое от верхней границы. Stop-loss устанавливается за пределами границ канала. При его срабатывании можно открывать сделку в сторону пробоя. В этом случае, stop-loss можно установить уже внутри канала.

Использование популярных индикаторов в скальпинге не оправдано, поскольку большинство индикаторов инерционны и не эффективны на коротких временных интервалах. Некоторые торговые стратегии удаётся автоматизировать. Это позволяет добиться большей оперативности при выполнении большого количества однотипных рутинных действий.

Заключение

Скальпинг приносит самый быстрый заработок на фондовом рынке. Он не требует большого начального капитала и обширных знаний. Вместе с тем, у него есть ряд недостатков.

При торговле акциями — прежде всего высокие комиссии брокера. Это обстоятельство делает акции не самым прибыльным инструментом (по крайней мере, на российском рынке, профессиональные скальперы предпочитают ).

Но рассчитывать на быструю раскрутку значительной суммы всё равно не стоит: чем больше объём входа в рынок, тем сильнее он двигает цену и тем труднее обслуживание открытой позиции. Большинство скальпинговых стратегий предполагают постоянное нахождение рядом с монитором.

Такая умственная и психологическая нагрузка подходят далеко не всем трейдерам. Для начинающих проблемой может оказаться и скорость принятия решений. Поэтому, прежде, чем переходить на 1-15 минутные интервалы (на которых и работают скальперы), рекомендуется практиковаться на более длительных интервалах.

Подписывайтесь на новости моего блога, чтобы определить, какой метод торговли подходит именно вам!

Включайся в дискуссию
Читайте также
Что такое капитализация вклада и капитализация процентов по вкладу?
Заявление на страхование осаго страхование
Зойкина квартира краткое содержание