Подпишись и читай
самые интересные
статьи первым!

Скальпинг фьючерса ртс от а до я. Простая скальпинг-стратегия

Приветствую вас, уважаемые друзья! Любители рынка форекс любят говорить, что на фондовом рынке невозможно быстро заработать, а для инвестирования нужен приличный капитал. По их мнению, простому человеку на фондовом рынке делать нечего.

Сейчас вы увидите, что всё ровно наоборот: и на акциях можно зарабатывать быстро, не имея миллиона на вход в рынок и не рискуя со 100-кратным кредитным плечом. Наша тема сегодня — скальпинг на акциях.

На тему скальпинга уже была , но она была посвящена рынку форекс. Теперь мы обсудим скальпинг применительно к российскому фондовому рынку.

Обычно считается, что на внутридневном рынке удобнее торговать наиболее ликвидными акциями, «голубыми фишками» (Сбербанка, Газпрома, Лукойла). С одной стороны, они привлекают больше трейдеров, поэтому сделки происходят чаще.

Однако, акции второго эшелона (Полюс Золото, Уралкалий, НЛМК) имеют и свои преимущества, которые могут быть удобны для начинающих скальперов.

Как ни парадоксально, но главное преимущество таких акций – широкий спред. Именно на этом основана популярная «обратная» стратегия, в которой покупают дорого, а продают, наоборот, дёшево. Широкий спред позволяет конкурировать с другими участниками рынка, выставляя более выгодную цену покупки для продавцов и более выгодную цену продажи для покупателей.

Кроме того, относительно невысокая ликвидность удобна для трейдеров, привыкших работать в квике, не совсем удобном для быстрого выставления заявок. Прямой доступ к российскому фондовому рынку, например, на ММВБ, требует открытия счёта у одного из брокеров ( , или ).

Настройка терминала QUIK для скальпинга

Для популярного торгового терминала QUIK существует ряд плагинов от сторонних разработчиков, т.н. приводов, облегчающих и ускоряющих выполнение однотипных торговых операций, однако и базовый интерфейс терминала в большинстве случаев подходит для скальпинга.

Тем не менее, вначале необходимо сделать кое-какие настройки для ускорения обработки заявок, чтобы запустить турбо-режим. Щелчком правой кнопки мыши на стакане заявок открывается контекстное меню:

Здесь нужно выбрать пункт «Редактировать таблицу». Откроется окно, в котором нужно сделать следующие настройки:

При отметке галочкой пункта «Показывать панель инструментов», путём нажатия справа на кнопке «…» делаем последние настройки:

Остаётся добавить, что разместить заявку с указанием при помощи турбо-режима не получится. Для таких заявок используется базовый функционал.

Примеры торговых стратегий

Итак, терминал готов для скальпинга. Пора рассмотреть некоторые распространённые торговые стратегии.

Интуитивная стратегия

Прежде всего, необходимо выбрать акцию для торговли в окне «ММВБ». Принцип здесь такой: должно быть не очень много заявок как на покупку, так и на продажу, чтобы шаг цены был побольше, с разрывами.

Предположим, такая акция есть. Двойным щелчком левой кнопки мыши по её названию открывается стакан заявок.

Чем больше разрыв между самой низкой заявкой на продажу и самой высокой заявкой на покупку, тем лучше. Вначале нужно совершить покупку, поскольку акций у нас ещё нет.

Смотрим, какие объёмы выставлены в стакане, чтобы в условиях низкой ликвидности наша заявка исполнилась побыстрее. Выставляем заявку на покупку в небольшом шаге цены от самой высокой из имеющихся заявок. Для этого внизу стакана в поле рядом с буквой Р (price) указываем свою цену, а в поле возле буквы Q (quantity) указываем свой объём.

После этого нажимаем кнопку В (buy). Наша заявка становится самой высокой и вскоре исполняется. После этого можно сразу же выставить заявку на продажу по цене, чуть более низкой, чем самое низкое предложение на продажу.

Не исключено, что и при покупке и при продаже придётся передвигать заявку, если кто-то из участников рынка выставит свою впереди неё. Вот почему чем шире спред, тем больше возможностей для манёвра.

На рынке всегда есть участники, которым требуется купить или продать акции по текущей цене. Этим можно пользоваться. Такая стратегия совершенно не требует индикаторов и какого-либо анализа. За один день можно совершать много с минимальным риском.

Фронтраннинг

Если в стакане имеется заявка с большим объёмом, можно установить свою заявку непосредственно перед ней. Расчёт делается на то, что при срабатывании сделка с большим объёмом выступит сработает на формирование поддержки или сопротивления, помогая скальперу не оказаться в убытке.

Корреляционная стратегия

Наблюдаем динамику акций Сбербанка, Газпрома, Лукойла и фьючерса на . Как только 2 акции и РТС одновременно начинают расти, покупаем акцию, отстающую в росте. Продаём при остановке роста на одном из графиков этих инструментов. Абсолютно такой же принцип применяется на коротких позициях при падающем рынке.

Трендовая стратегия

По двум точкам строится линия поддержки или сопротивления. Как только цена касается этой линии ещё раз, открывается позиция в направление . Стоп устанавливается за линией тренда и постепенно передвигается по мере движения цены.

Графические паттерны

Фигур, различаемых графическим анализом, насчитывается несколько десятков, поэтому подробно останавливаться на этом нет возможности. Вот наиболее распространённые ситуации:

На этой иллюстрации показан пробой треугольников вверх (на покупку) на разных таймфреймах. Принципиально никакой разницы нет, хотя риск-менеджмент, разумеется, будет отличаться. Цена обычно проходит расстояние максимальной высоты треугольника.

Здесь показана разворотная фигура «голова и плечи». На пробое линии плеч открывается продажа.

Пробой линии сопротивления. Цель движения приблизительно равна длине импульса, на котором произошёл пробой.

Торговля в канале / на пробой канала

В этом случае покупают при отбое от нижней границы канала и продают на отбое от верхней границы. Stop-loss устанавливается за пределами границ канала. При его срабатывании можно открывать сделку в сторону пробоя. В этом случае, stop-loss можно установить уже внутри канала.

Использование популярных индикаторов в скальпинге не оправдано, поскольку большинство индикаторов инерционны и не эффективны на коротких временных интервалах. Некоторые торговые стратегии удаётся автоматизировать. Это позволяет добиться большей оперативности при выполнении большого количества однотипных рутинных действий.

Заключение

Скальпинг приносит самый быстрый заработок на фондовом рынке. Он не требует большого начального капитала и обширных знаний. Вместе с тем, у него есть ряд недостатков.

При торговле акциями — прежде всего высокие комиссии брокера. Это обстоятельство делает акции не самым прибыльным инструментом (по крайней мере, на российском рынке, профессиональные скальперы предпочитают ).

Но рассчитывать на быструю раскрутку значительной суммы всё равно не стоит: чем больше объём входа в рынок, тем сильнее он двигает цену и тем труднее обслуживание открытой позиции. Большинство скальпинговых стратегий предполагают постоянное нахождение рядом с монитором.

Такая умственная и психологическая нагрузка подходят далеко не всем трейдерам. Для начинающих проблемой может оказаться и скорость принятия решений. Поэтому, прежде, чем переходить на 1-15 минутные интервалы (на которых и работают скальперы), рекомендуется практиковаться на более длительных интервалах.

Подписывайтесь на новости моего блога, чтобы определить, какой метод торговли подходит именно вам!

Скальпинг - это одна из основных "хитовых" стратегий торговли, применяемая частными трейдерами, на рынке фьючерсов Московской биржи. Основным инструментом скальперов является фьючерс на индекс РТС, основные преимущества которого очевидны всем:

  • самый спекулятивный инструмент фондового рынка,
  • самый ликвидный,
  • самая низкая комиссия за совершенные сделки (аналогов в мире нет!),
  • один из самых роботизированных инструментов российского рынка.

Представляем вам две основные стратегии, с помощью которых можно зарабатывать на индексе РТС:

  • "Скальпинг на индексе РТС с элементами интрадея" - авторская стратегия Виктора Гайдук .
  • "Скальпинг на индексе РТС вместе с роботом" - авторская стратегия Алексея Седова (Alex) .

Подробнее о каждой:

"Скальпинг на индексе РТС с элементами интрадея" - авторская стратегия В иктора Гайдук .

О стратегии в двух словах: Быстрый скальперский вход, длительное удержание позиции.

Автор и ведущий курса: Виктор Гайдук, обладатель 16-го места ЛЧИ-2009 ник XL.dbondar, за 2 месяца увеличил депозит с 30 т.р. до 130 т.р.; 18-е место ЛЧИ-2010 ник Funky_AL, за 3 месяца увеличил депозит с 50 т.р. до 176 т.р. Обучил более 500 учеников по всей России.

Основа стратегии: краткосрочное удержание позиции по индексу РТС, на основнии анализа уровней поддержки-сопротивления, ключевых индикаторов технического анализа, западных поводырей, применения специального программного обеспечения.

Цель: взятие продолжительного движения цены до тех пор, пока есть совокупность сигналов в направлении нашей открытой позиции, на практике - это от 400 до 5000 пунктов.

Рабочий объем: от 1-5 до 70 - 100 контрактов индекса РТС.

Преимущества стратегии:

  1. высокий доход (в среднем порядка 200-300 тысяч рублей в месяц с объема в 50-100 контрактов индекса РТС (депозит порядка 0,5 - 1,5 миллионов рублей),
  2. абсолютный контроль рисков (вы полностью владеете сделкой, держите руку на пульсе, короткое время нахождения в сделке).
  3. относительная простота стратегии (с появлением у вас торгового опыта - от 3-х месяцев) в технике исполнения и принятия решений на рынке.

Недостатки стратегии:

  1. от трейдера требуется высокая концентрация (каждое решение должно быть взвешенным и оправданным текущей рыночной ситуацией).
  2. очень важную роль играет психология (как пример, бывает очень сложно новичку заставить себя не жать на кнопку).
  3. необходима дисциплина - как в профессиональной армии (проявил слабость - ушел с рынка, такова участь 95% начинающих трейдеров).

Кому подходит данная стратегия? Она для людей:

  • в возрасте до 40 лет,
  • хорошо владеющих компьютером,
  • с технической точки зрения, имеющих проводной высокоскоростной интернет от 2 Мбит/с,
  • уделяющих трейдингу все свободное время (минимум по 3-5 часов в день).
  • имеющих запас стартового капиталла "на жизнь" от 200 тысяч рублей (т.к. первоначальное обучение и практика торговли занимает минимум 3-6 месяцев, для того, чтобы начать зарабатывать первые деньги с рынка - выйти на "самоокупаемость торговли").

Резюме:

Если все, что описано выше вам подходит, и вы для себя твердо решили начать торговать данную стратегию, то обращайтесь к нам. У нас вы получите знания, практику торговли (будете работать бок о бок с опытными трейдерами), выгоду (многократную экономию вашего времени и денег), благодаря тому, что мы:

  • работаем более семи лет на рынке,
  • обучаем только на практике, вещам, которые реально работают на рынке здесь и сейчас,
  • имеем большой опыт наработок (специальные упражнения, задания для выработки необходимых навыков в торговле) в преподавательской деятельности.

Обратите внимание! Единовременное количество учеников на индивидуальное обучение к Виктору Гайдук строго ограниченно (не более 3-х учеников в месяц)! В связи с этим, если лимит на текущий месяц выбран , то действует предварительная система записи, в порядке очереди. Актуальную информацию уточняйте у нашего менеджера.

Оставьте заявку на индивидуальный практический курс по стратегии "Скальпинг-интрадей на индексе РТС" с Виктором Гайдук . Далее наш специалист с вами свяжется и ответит на интересующие вопросы, связанные с обучением.

"А с виду и не скажешь, что этот человек делает миллионы на рынке" - подумает большинство из вас, глядя на фотографии Виктора.





Виктор Гайдук дает советы начинающим инвесторам.

"Скальпинг на индексе РТС вместе с роботом " - авторская стратегия Алексея Седова (Alex) .

Фундаментальную роль в скальпинге (да и в других стратегиях) играют уровни поддержки - сопротивления. Эти уровни чертятся трейдерами на графике инструмента на разных тайм-фреймах, делятся по старшинству от годовых до недельных. Уровни - это как правила торговли, которые все соблюдают.

На рынке есть тренд (сильный продолжительный импульс) и консолидация (боковик). Безусловно интереснее торговать тогда, когда есть тренд, цена двигается и на этом мы зарабатываем. Главная ошибка незарабатывающего скальпера состоит в том, что он торгует все и всегда, а особенно на боковике! Это и логично, он всегда в поиске импульса движения цены. Но импульсы бывают разной силы. Как правило, большинство из них "разводящие" - когда вроде бы цена пошла, вошел в сделку, и тут же словил откат, закрыл лося.

Вывод: надо делить импульсы на сильные (тренд) и слабые (боковик), и торговать только сильные по тренду.

В выявлении сильных импульсов (трендов) нам поможет специальный Робот для скальпинга на индексе РТС "Авто-Тренд индекса РТС" от "Мастерской трейдинга и торговых роботов" .

Скальперский Робот "Авто-Тренд индекса РТС".

Трендовый торговый алгоритм, предназначенный для скальпинга, выявления сильных импульсов на индексе РТС.

Реализован на торговом терминале TSLab (поддерживается брокерами Финам, IT Invest, Алор, Риком Траст, Полярная звезда, Рик-Финанс, Открытие, Солид, Фора – Капитал).

Новизна и конкурентные преимущества стратегии: данная стратегия позволяет:

  • в автоматическом режиме отслеживать текущую ситуацию на рынке,
  • снимает большую часть психологического напряжения трейдера,
  • позволяет систематизировать торговлю, свести до минимума "интуитивный" трейдинг,
  • позволяет в разы улучшить соотношение прибыли трейдера к прибыли брокера (брокерской комиссии), сведя к минимуму сдлеки на боковике.
  • позволяет торговать тогда, когда есть сильные направленные движения.

Описание: Торговый робот предназначен для выявления сильных импульсов движения цены на индексе РТС. Робот дает сигнал, определяет точку входа (цену и направление сделки), а трейдер принимает решение о входе и выходе из сделки.

Торговая идея: В работу алгоритма заложена одна из закономерностей движения цен на фондовом рынке, которую можно охарактеризовать, как импульс цены. Описать эту идею можно на простом примере с автомобилем: " В солнечную погоду при движении автомобиля со скоростью 80 км/ч его тормозной путь будет составлять 30 метров. Ни 5, ни 10, а именно 30 метров". Тоже самое можно проследить и с движениями цен на фондовом рынке. Если кто-то покупает, и тренд в стадии развития, то в один момент он не завершится, какое-то время цена будет идти в нужную нам сторону.

Дополнительные опции: торговый терминал TSLab позволяет настроить дополнительные полезные функции в Скальперском роботе "Авто-Тренд индекса РТС":

  • автоматический вход в сделку без участия трейдера,
  • бесплатное смс информирование о произошедшей сделке, появившемся сигнале.

Внимание! Оставьте заявку , и Вы получите бесплатную консультацию от трейдера по настройке и использованию Скальперского робота "Авто-Тренд индекса РТС".

Практический пример из трейдинга: Ниже, слева, приведен график индекса РТС от 02.11.12г. На нем есть сигнал робота о входе в шорт по цене 143200. Далее цена с несколькими отскоками продолжила по инерции падать.

Действия трейдера - скальпера: мы видим сигнал, цену, по которой скальперский робот рекомендует войти. Далее мы открываем сделку и вытягиваем профит, стоп и размер профита трейдер определяет сам, исходя из своего опыта.


Также Вы можете ежедневно, в режиме on-line, наблюдать за трансляцией торговых сигналов Скальперского Робота "Авто-Тренд индекса РТС" (левая половина рабочего деска трейдерского терминала).

Оставьте заявку на скальперского робота "Авто-тренд индекса РТС. Далее наш специалист с вами свяжется и ответит на интересующие вопросы.

Скальпинг — это самый высокодоходный метод торговли, который по праву считается вершиной мастерства трейдера. Скальпинг требует от трейдера высокого понимания множества факторов: торгового поведения инструмента, ожиданий рынка, новостного и статистического фона, а также высокой концентрации и дисциплины. Все это, в свою очередь, требует опыта и определенной «техники» выполнения скальперских сделок.

Причем сами скальпинг-стратегии постоянно эволюционируют вслед за рынком в целом. Но есть и достаточно простые методы, позволяющие извлекать доход из внутридневных колебаний цены — собственно то, о чем и пойдет речь в данной статье.

Описание стратегии

Для реализации скальпинг-стратегии потребуются стандартные инструменты скальпера — график торгуемого актива (фьючерс на индекс РТС), лента сделок и торговый стакан.

Стратегия включает:

Логическую часть — поиск диапазонов цены, интересных для входа в сделку по графику (пробои границ консолидаций после недостижения ценой промежуточного экстремума);
. техническую часть — поиск подтверждения заинтересованности крупных участников в импульсе по наличию крупных лотов в ленте при пробое границы консолидации по графику (крупные лоты двигают рынок в сторону пробоя);
. часть выбора цены — подбор оптимальной цены совершения сделки (осуществляется мышью из стакана при отсутствии возросшего спреда).

Логическая часть

Логика этой скальпинг-стратегии будет заключаться в поиске преобладания одной из групп участников (быков и медведей) при неспособности цены дотянуться до промежуточного экстремума и/или линии тренда, определяемого на пятиминутном графике актива. Промежуточный экстремум — это граница консолидации, образованная выше линии тренда в бычьем тренде и ниже линии тренда в медвежьем тренде. Эта граница отлично просматривается на графике (ее видит большое количество участников). Хорошо, если образование этой консолидации сопровождает повышенный объем, что будет говорить о заинтересованности рынка в данном уровне. Неспособность цены дойти до этой границы будет свидетельствовать о возможной смене активности групп участников на доминирующую по направлению тренда.

Рис. 1. Схема недостижения промежуточного экстремума в ходе тренда.

Но мы пока не сможем сказать, когда именно происходит эта смена. Подтверждением будет являться наличие консолидации после недостижения ценой промежуточного экстремума, что будет говорить о ее замедлении. Многие желали бы купить на минимумах восходящего и продать на максимумах нисходящего, но как узнать в текущем моменте, не пойдет ли цена дальше в своем движении? Как раз консолидация после недостижения экстремума и говорит о замедлении цены, что дает возможность трейдеру осуществить выгодную сделку, а не бежать впереди паровоза. Консолидацию после недостижения экстремума (далее — консолидацию) следует отслеживать на минутном графике актива. Обычно они длятся 5-20 минут, причем консолидации медведей (после недостижения максимума в рамках нисходящего тренда) обычно формируются быстрее. Стоит отметить, что характер этих консолидаций несколько разный.

Рис. 2. Схема консолидаций быков и медведей после недохода до экстремума

Консолидации быков

Быки обладают более «хитрым» характером консолидации. После недостижения экстремума происходит отскок от недостигнутого локального дна на 50-100 пп., что уже говорит о слабости медведей, но эта слабость еще не подтверждена. Далее образуется консолидация с ориентировочным диапазоном 100 пп., в котором совершают свои сделки как быки, так и медведи. Эта консолидация в среднем длится 5-20 минут, после чего цена идет к нижней границе консолидации и может проколоть ее вниз приблизительно на 50 пп. Это означает срыв стопов участников данной консолидации. Кстати говоря, быки редко начинают импульсное движение без срыва стопов. Срыв стопов выполняет также функцию теста остаточной силы медведей, так как они обычно активизируются у нижней границы. Если цена возвращается к верхней границе, то это показатель слабости медведей (они уже не могут пробить минимум), после чего быки обычно перехватывают инициативу. Пробой верхней границы говорит о начале импульса быков, в котором нужно занять место трейдеру.

Консолидации медведей

Медведи обладают большей торговой агрессивностью, чем быки, поэтому торговать нисходящие тренды обычно легче, так как они развиваются быстрее, и коррекции в них менее глубокие. Если ключевой фактор быков — хитрость, то медведей — давление продаж. В случае недостижения ценой промежуточного максимума на 50-100 пп. (слабость быков, но пока не подтвержденная) и дальнейшего снижения на аналогичные значения с последующим образованием консолидации следует ждать пробоя этой консолидации, которая формируется на минутном графике обычно в течение 5-10 минут, так как медвежьи движения обычно более быстрые. Причем срыва стопов и теста остаточного спроса медведи обычно не делают в рамках минутных консолидаций, что дает возможность искать вход в шорт уже при пробитии ее нижней границы.

Рис. 3. Пример недостижения экстремума с последующей консолидацией быков

Техническая часть

В любой консолидации свою активность проявляют и быки, и медведи. Но рано или поздно кто-то окажется слабее, и доминирующая группа воспользуется этой слабостью. Моменты вовлечения крупных участников доминирующей группы будут проявляться в ленте наличием крупных лотов в сторону пробоя, которые двигают цену в аналогичную сторону. Причем хорошо, когда эти крупные лоты распадаются на более мелкие — это говорит об отсутствии встречных заявок противоположной группы участников. В этом случае крупные лоты почти беспрепятственно начинают двигать цену. На распад лота указывает череда сделок по инструменту по последовательно изменяющейся цене в одно и то же время.

Рис. 4. Пример давления в ленте

К крупным лотам можно отнести лоты свыше 30, т.е. приблизительно 500 тыс. руб. по ГО. Лоты свыше 100 можно в ленте выделять цветом для лучшей зрительной идентификации. Стоит отметить, что появление в ленте крупных лотов, двигающих рынок, может провоцировать мелкие сделки в том же направлении. В любом случае, появление крупных лотов в момент пробоя в аналогичном направлении свидетельствует о том, что произошло подключение крупных участников после идентификации слабости оппонентов, что часто является началом импульса.

Выбор цены

Непосредственно вход в сделку осуществляется из стакана с помощью мыши. Рекомендуется использовать настройки стакана для совершения быстрых сделок. В периоды пробоя консолидаций на возросших лотах в стакане инструмента могут наблюдаться возрастающие спреды. Если спред 30 и более пунктов, то от сделки лучше воздержаться. В случае спреда менее 30 пп. (идеальный вариант — спред в 10 пп.) и возрастающих заявок в сторону пробития консолидации осуществляется соответствующая сделка.

Рис. 5. Скальперский стакан QUIK

Если после совершения сделки в ленте и в стакане продолжают появляться крупные лоты в направлении сделки, то это свидетельствует о верности занятой позиции. Если после совершения сделки крупные участники не поддерживают позицию крупными лотами, а цена не двигается в сторону сделки, то стоит выходить из сделки, так как импульс отсутствует. Целью движения следует обозначать следующий экстремум (хорошо, когда расстояние до него составляет более 300 пп.), а максимальный стоп принимать равным 100 пп. Но лучшее решение — выходить быстрее при отсутствии импульса свыше 30 секунд после сделки.

Вывод

Скальпинг-стратегии постоянно эволюционируют и видоизменяются, но не скачкообразно, а постепенно, давая трейдерам адаптировать свою систему к этим изменениям. И, собственно, свойство адаптивности и умение подмечать микроизменения рынка дают в долгосрочной перспективе возможность увеличения заработка скальпера.

Видео любезно предоставлено финансовой компанией «Royal Investments & Capital Hedging» (ФК «R.I.C.H.») , успешно использующей в управлении активами своих клиентов.

Описание

На 30 минутном графике RIZ1 находимся недалеко от нисходящей трендовой линии, так же на 5ти минутном графике виден четкий восходящий клин, стакан сверху более плотен и объемы выше, чем на покупку. Всё это даёт основание для открытия короткой позиции с целями на 142 500 и далее на 142 000.

Первые 2 части были открыты практически по рынку, т.к. есть исполнение вниз по стакану + намерение пробить текущий клин и выйти вниз. Повыдыри (Сипи и Дакс) так же прекратили рост и рисуют черные свечи.

При подтверждении движения вниз, чем послужило дальнейшее снижение СиПи и ММВБ, исполнение по рынку текущих заявок на покупку и пробитие восходящего клина вниз, позиция была увеличена двукратно. 5ти минутная свеча была закрыта снижением и ниже восходящего клина, что так же послужило сигналом для удержания короткой позиции. После закрепления «нулей» (142 000) и дальнейшем снижении можно спокойно оставлять позицию до выполнения своих целей.

Первая часть была закрыта при достижении первой цели снижения — 142 500. Отскок до 143 000 был использован мной для очередного увеличения позиции до полного объема. Таким образом, закрыв одну часть внизу и открыв заново на отскоке от падения я улучших среднюю ценую своей позиции, ожидать дальнейшего снижения стало комфортней.

И опять же у первой цели снижения были закрыты две части. Половина депозита осталась на доработку целей. Средняя цена позиции очень высока и в данный момент я рисковал исключительно профитом, т.к. в любом случае я бы закрыл её в плюс.

При подходе к окончательной цели и видимых крупных заявок на покупку внизу стакана происходит закрытие позиции.

Интервью с Русланом Салимовым

1. Какой тип торговли Вы используете?
Интрадей с удержанием позиции от 10 минут до нескольких часов, хотя и лёгким скальпом не брезгаю.

2. Позволяет ли Ваша торговля зарабатывать на рынке каждый день?
Нет конечно же. Такого не бывает, убыточные дни будут обязательно, тут главное грамотно регулировать риски.

3. Какие достоинства и недостатки Вы в ней видите?
Позволяет в трендовые дни захватит большие движения, а вот на «пиле» может и дать сбой.

4. Ваша торговая стратегия сформировалась из личного опыта или Вы придерживаетесь сторонних наработок?
Исключительно своими шишками набивалась.

5. Используете ли Вы при торговле мнения аналитиков, новости?
Вообще прогнозы не читаю.

6. Какими индикаторами Вы пользуетесь?
«Машками», да и то, чтобы график пусто не выглядел.

7. Каким образом чаще всего входите в рынок, заявками или по рынку. Опишите ситуации?
По-разному, преимущественно заявками, по рынку залетаю только в сильные движения, либо если заявку не исполнили.

8. Набор и сдача позиции идет частями или одной заявкой, почему?
Весь объем разом сдаю только в убытке. Профитные позиции закрываю частями, ибо первые части уходят при достижении первых целей по сделке, а остальные держатся до финиша.

9. Какой максимальный риск на сделку?
На фьюче это где-то 100-300 пунктов, могу позволить пересидеть, либо набирать позицию в подобном диапазоне.

10. Как определяете точку выхода?
По графику, редко по стакану.

11. Что для Вас является приоритетом Стакан или график. Опишите ситуации?
Приоритет естественно график, стакан во многом даёт ложную информацию. Бывает, что по графику пробой уровня, а в стакане — удержание большими объемами, застявляют поверить в отскок, а их разом снимают и крепят с другой стороны и на самом деле случается пробой.

12. Что можете сказать о крупных игроках и их влиянии на рынок?
Они есть и стараюсь работать с ними.

13. Какие интервалы за время торговой сессии являются самым прибыльными, когда ждать крупных движений?
С открытия до обеда и с 16.00 до закрытия.

14. Выделите 5 основных положений своей торговли, которые помогают Вам зарабатывать?
Не заходить на «пустом стакане». Не тормозить. Не усреднять. Не жадничать. Стопиться.

15. Почему именно LTSD используете в торговле?
Очень удобная штука, не надо возиться с терминалом и выставлять заявки вручную, расчитывать среднюю цену позиции и т.д. + даёт кучу визуальной информации о рынке.

Фьючерс на индекс РТС

Самым востребованным финансовым индикатором, который применяют спекулянты и скальперы в рамках срочного рынка РФ, является фьючерс на индекс РТС.
При этом данный индикатор имеет множество полезных параметров. Благодаря им участники рынка могут получать дивиденды предельно эффективно. В данном случае речь идет о комиссионных процентах, встроенном «кредитном плече», высоком уровне волатильности, удлиненных торгах. Последние длятся с 10 часов дня до 23:50.

Этот фьючерс базируется на фондовом показателе RTS. Он отображает процессы, которые происходят на рынке. Также с его помощью можно узнать планы инвесторов, которые касаются индексной стоимости на действующем спотовом рынке. По этой причине значения показателя и фьючерса почти всегда находятся на смежных позициях. Правда, при этом между ними существуют незначительные расхождения. В частности, фьючерс на показатель РТС является более волатильным, нежели его основной актив.
Вместе с тем, показатель фьючерса эквивалентен значению индикатора РТС, умноженному на 100. Так, уровень по фьючерсу, который составляет 114,5 тыс. пунктов, будет соответствовать уровню по индексу, включающему 1 145 пунктов.

Как переводятся показатели фьючерса из пунктов в российские рубли?

Спецификация официального описания инструмента биржи предусматривает, что цена 1 пункта достигает 0,02 долл. США. Следовательно, цену срочного контракта на индикатор РТС в руб. выражении можно определить по следующему уравнению:
К примеру, 114,5 тыс. пунктов умножается на 0,02 и умножается на 30 руб. В результате получается 68,7 тыс. руб. Это и есть окончательная стоимость контракта в руб. выражении.
Чтобы стать обладателем либо приобрести фьючерс на индикатор РТС, нет никакой нужды инвестировать всю сумму, которая исчисляется в рублях. Необходимо предоставить лишь определенный процент от этой суммы либо воспользоваться так называемым гарантийным обеспечением (ГО). Как правило, оно достигает 15-20% от стоимости контракта. Отталкиваясь от наших данных, мы видим, что цена контракта должна составить 12% от 68,7 тыс. руб. В итоге, получается 13 740 тыс. руб.

При этом дивиденды окажутся на счете. А в случае потери, соответствующая сумма просто пропадет с него. Иными словами, создается впечатление, что трейдером был оплачен весь контракт. То есть, в данном случае соответствующий эффект достигается «встроенным плечом».
Как функционирует встроенное «кредитное плечо»?
Предположим, что трейдер накопил 20 тыс. руб. В первый день он приобретает фьючерс на индикатор РТС, пользуясь гарантийным обеспечением, которое составляет 13 740 тыс. руб. На пятые сутки он уже располагает суммой, которая достигает чуть более, чем 20 тыс. руб. После чего длинная позиция закрывается. Итого, в течение пяти суток дивиденды достигли 10,4%.

Период действия фьючерсного контракта

Все features, рано или поздно, завершаются. Днем завершения контракта называется срок экспирации. Это дата, когда должны быть выполнены обязательства по ранее заключенным договоренностям, которые далее уже становятся недействительными.

В рамках срочного рынка могут параллельно действовать контракты, которые касаются одного и того же базисного актива. При этом они имеют разные «сроки годности». К примеру, в таблице терминала, которая доступна в онлайн-режиме, отображаются 2 типа фьючерсов на показатель РТС. Это РТС-12.17, а также RTS-3.18. Срок завершения первого исчисляется декабрем текущего года, второй – действителен до марта 2018 г. Однако, самый ликвидный контракт – РТС-12.17. Тем не менее когда начинает действовать экспирация, ликвидность переместиться в самый ближний features. Проще говоря, в силу вступит уже РТС-3.18.
В процессе торгов на ФОРТС, включая и сделки по фьючерсу на показатель РТС, все игроки имеют возможность воспользоваться следующими преимуществами:
— остановить свой выбор на одном или целом ряде инструментов (редкие биржи предоставляют широкий ассортимент инструментов);
— применить РТС, не будучи при этом резидентом РФ;
— получить хорошие дивиденды;
— взять на вооружение доступные и легкие в использовании инструменты;
— застраховать себя от потенциальных рисков.
И эта далеко не все преимущества. С помощью торговли фьючерсами на индикатор РТС, можно получить хорошую прибыль и избежать больших выплат по комиссии. Также не обходится без регулируемости, прозрачности, возможности приобретения целого ряда фьючерсов. Более того, все расчеты происходят в денежном выражении.

Почему торговля акциями не столь ликвидна?

Исходя из практики, можно со 100% уверенностью утверждать, что по сравнению с фьючерсами, рынок ценных бумаг менее ликвиден. Большим преимуществом, которым обладают сделки с фьючерсами, является небольшой первоначальный взнос. Его называют маржинальным залогом. Достаточно внести лишь 20% от суммы, которая предусмотрена контрактом. Также можно выставлять на торги фьючерсы, не применяя активы брокера. И это значительное преимущество. Ведь таким образом достигается хорошая экономия на всевозможных издержках. Итак, что мы получаем в итоге?

Купля-продажа features с использованием РТС позволяет трейдерам правильно управлять своими финансовыми средствами. В том случае, если применить грамотную схему торговли, то есть неплохой шанс увеличить дивиденды в несколько раз. Правда, увеличиваются и риски. Однако, это неизбежность, от которой никуда не деться. От трейдера требуется только эффективно «лавировать» в процессе торгов, избегая тех или иных опасностей.
Применяя фьючерсы РТС, трейдеры хеджируют возможные риски, касающиеся акций. Примечательно, что в западных странах торги фьючерсами – самый популярный способ получения дивидендов. При этом пользоваться фьючерсами могут все игроки, как крупные, так и мелкие. Это самый надежный торговый инструмент в глобальных сделках.

Отличительные характеристики features РТС

Фьючерсы на индикатор РТС являются традиционными контрактами. Они осуществляются не посредствам поставки базовых активов. Их исполняют при помощи расчетов деньгами. Становясь участниками сделок, где используются фьючерсы на показатель РТС, трейдеры обязуются внести финансовые средства либо получить определенный процент, в соответствии с маржей между стоимостью контракта и стоимостью выполнения сделки по features. Стоимость исполнения вычисляется по среднему показателю индикатора РТС за последний час торгового процесса и в заключительные сутки сделки по фьючерсу.

Индикатор РТС является официальным показателем, который фигурирует на биржевой площадке ММВБ-РТС. Начиная с 1995 г., он стал эталонным индикатором, который отражает все процессы, происходящие на фондовом рынке РФ. Показатель РТС вычисляют в реальном времени, на протяжении сессии торгов. Аналитики изучают перечень данных о контрактах, которые были заключены между участниками Классического рынка РТС. Отчетное время начинается в 10:30 и заканчивается в 6 часов вечера по МСК. При этом учитывается 50 ценных бумаг, которые подтверждены российскими эмитентами.

Фьючерс на индекс РТС (историческая справка)

Данный индикатор появился в рамках срочного рынка РТС в 2005 г. Среди так называемых маркет-мейкеров, которые использовали фьючерс на индекс РТС, числились: «Тройка-Диалог», а также «КИТ-Финанс». К слову, торговлю фьючерсами подстегивал делистинг ценных бумаг, которые выпускала РАО ЕЭС РФ на протяжении 2007 г. Они сразу приглянулись спекулянтам. Чуть позже ряд спекулянтов стали пользоваться фьючерсами РТС. Как только наметилась такая динамика, фьючерсы РТС начали выполнять роль самых ликвидных инструментов биржевого рынка РФ.

Основные преимущества features РТС:
— достаточно хорошая ликвидность;
— небольшие комиссионные издержки;
— высокий уровень волатильности;
— длинная торговая сессия.

Другие фьючерсы и их характеристики

По большому счету, фьючерсный контракт является производным инструментом приобретения-реализации основного актива. Он может быть индексом, ценной бумагой, валютной парой либо определенной единицей товара (то есть, «черным золотом», драгоценным металлом и т.д.) При этом данные активы должны предусматривать 2 конкретных параметра. Это как стоимость и дата продажи (поставки).

Всем контрактам присваивается дата их завершения и лаконичные обозначения. Например, «Ri» является фьючерсом на индикатор РТС. А вот «Si» представляет долларовый фьючерс. Что же касается «Eu» и «SBRF», то первый отражает евро, а второй – ценные бумаги Сбербанка.

Открытие и поддержка позиций фьючерсов РТС
Чтобы активировать позицию по тому либо иному фьючерсу, требуется обеспечить счет на биржевой площадке ГО (его параметр достигает 13 650 руб.):
— действительный показатель ГО вычисляется на официальном ресурсе биржевой площадки либо посредствам Действующей таблицы «QUIK» (иногда руководство биржевой площадки может повысить уровень ГО –, как правило, это происходит в период праздников либо затяжных выходных);
— из-за изменения стоимости futures, на аккаунте может появиться пограничный результат (так называемая вариационная маржа).

Клиринг фьючерсов на индекс РТС, драгоценные металлы, «черное золото». На протяжении данного процесса осуществляется расчет дивидендов/потерь с учетом тех или иных позиций.
1. В процессе пограничного клиринга, который называется еще «дневным», расчеты производятся в соответствии с индикативным курсом долл. США, регулируемого биржевой площадкой. Однако, по факту, денежные средства поступают на счет лишь с наступлением вечернего клиринга. В период с 14 часов дня до 6:45 вечера полученные дивиденды найдут отражение в «QUIK». Для этого даже предусмотрена соответствующая графа, которая называется «Накопленный доход».
2. При вечернем клиринге все расчеты выполняются с учетом текущего курса долл. США. Его устанавливает биржевая площадка в 6:30 вечера. При этом стоимость открытия позиций компенсируется ценой, которая предусмотрена клирингом.
3. Что же касается вариационной маржи, которую включают незавершенные позиции в вечерней сессии, то она принимается во внимание на следующие сутки.
Основные термины, а также определения:
Вариационной маржей называется дивиденд либо потеря инвестора, которая произошла при открытых позициях, и стала следствием изменения стоимости фьючерса.
ГО является совокупностью финансов, которые требуются для активации позиций по 1 фьючерсной сделке.
Клиринг представляет схему расчетов, при которых учитываются взаимные обязательства участников рынка.
Под открытым интересом подразумевается совокупность активированных сделок.
Для расчетного периода характерен промежуток времени, который длится между одним и другим клирингом.
Расчетная стоимость – это цена, которую применяют для вычисления вариационной прибыли.
Под спецификацией контракта понимается документация, которая регламентирует классические требования Срочного контракта, другие аспекты.
Исполнение сделок по фьючерсам представляет процесс, на протяжении которого завершается действие Срочного контракта на биржевой площадке и выполняются все договоренности по нему.
«Margin Call» — это такой рыночный расклад, когда сумма денег на счету участника рынка уменьшается ниже установленного лимита (тогда брокер вправе завершить позицию трейдера в принудительном порядке).

Что такое скальпинг РТС?

Скальпинг весьма востребован на биржевой площадке РТС. Так как он предусматривает эффективную торговую стратегию. С ее помощью можно получать небольшие, зато стабильные дивиденды.

Преимущества скальпинга

Их очень много. Если же собрать наиболее значимые, то они следующие:
— не осуществляется анализ трендовых позиций;
— игнорируются информационные поводы;
— скальпер является неразбавленным спекулянтом;
— скальпер не разрабатывает стратегий;
— скальперу нет никакой необходимости заниматься прогнозами рынка валют;
— на первом месте у скальпера – текущее положение дел на рынке;
— скальпер быстро изучает состояние рынка и резко переходит в атаку.

Техника стратегии торгов на РТС

В действительно, стратегии бывают совершенно разные. Мы же упомянем только наиболее востребованные из них. Например, есть «стакан заявок», который многие трейдеры считают самым эффективным индикатором состояния рынка. Применяя данную стратегию, участники рынка знакомятся с возможными тенденциями фондового рынка. В качестве примера, который ярко иллюстрирует принцип действия «стакана заявок», можно привести консолидацию значимых запросов (заявок) на реализацию либо приобретение. При этом сформировать определенные алгоритмы и нормы для функционирования «стакана заявок» не представляется возможным.
Какую роль играют индикаторы в процессе торговли фьючерсами РТС?
Конечно же, скальперами осуществляется всестороннее изучение фондового рынка. Тем не менее, полученная ими информация не влияют на принятие окончательного решения по той или иной сделке. Определенная часть скальперов пользуется привычными индикаторами. Есть и те скальперы, которые и вовсе не прибегают к техническому анализу. Объясняется это тем, что данный анализ базируется на продолжительных таймфреймах. То есть, в его процессе, наиболее короткий отрезок времени исчисляется в минутах. Чтобы получить значение оцилятора, а также индекса, необходимо воспользоваться информацией, касающейся прежних баров. Проще говоря, информация, полученная при техническом анализе, является краткосрочной. Она позволяет сделать прогноз только на четыре и более минут.
Тише едешь, дальше будешь
Выбрали скальпинг? Тогда забудьте раз и навсегда о больших дивидендах, которые Вам может принести всего лишь одна сделка. Ведь принцип скальпинга, как нельзя лучше, иллюстрирует известная поговорка – «копейка рубль бережет». Скальперы, которые имеют за плечами большой практический опыт, проворачивают за одни сутки множество сделок, получая при этом относительно скромные дивиденды. В результате, они становятся обладателями достаточно крупной суммы.

Только вперед – стратегия торгов на РТС
Лишь динамичные и шустрые трейдеры используют скальпинг. Позиции при использовании данного метода становятся неактуальными в тот момент, когда трейдеры замечают едва ощутимые признаки, свидетельствующие о том, что вскоре на рынке произойдут определенные изменения. Например, состоялась покупка контракта. При этом на протяжении полуминуты его цена возросла и «заморозилась» в перспективе. Идти на риск при таком раскладе нет никакого смысла. Эту позицию необходимо завершать как можно быстрее.
Завершение сделки и принцип скальпинга
Принимая участие в торговле фьючерсами на индекс РТС, трейдеры сталкиваются с разными принципами, которые касаются контроля за финансовыми средствами. Одни игроки рынка, для реализации своих планов, терпят просадки в течение длительного периода времени. Другие трейдеры неукоснительно следуют заблаговременно разработанных пропорций по потерям, дивидендам.
На самом деле ничего сложного в скальпинге нет. Когда Вы предвидите грядущие потери, требуется тут же завершить позицию, невзирая на последствия, которые принесет такой шаг. Ведь торги длинные. Вам удастся совершить еще множество сделок, которые обязательно обернутся прибылью.

Включайся в дискуссию
Читайте также
Что такое капитализация вклада и капитализация процентов по вкладу?
Заявление на страхование осаго страхование
Зойкина квартира краткое содержание