Расчет уровня маржи на форекс. Что такое маржа на Форекс? Как рассчитать по формуле свободную маржу (free margin) в торговле на бирже

Приходя на рынок Форекс, начинающий трейдер рассчитывает на то, что он научиться торговать и будет неплохо зарабатывать. Но большинство новичков не имеют большого стартового капитала, и кажется, что заработать кругленькую сумму будет очень сложно. Однако, даже с первоначальным капиталом в несколько десятков долларов возможно торговать и, спустя определенное время, вполне реально в разы, а то и в десятки раз. И это возможно благодаря принципу маржинальной торговли на Форекс - торговли на заемные средства, по которому работают .

Заем трейдеру под залог внесённого депозита предоставляет . По сути, трейдер торгует не на свои средства, а на заемные! Таким образом, имея первоначально небольшой депозит, можно заключать сделки на большие суммы, которые во много раз превышают размер зачисленных на торговый счёт средств. Заем может превышать сумму залога в десятки и сотни раз, что и позволяет открывать трейдеру сделки, приносящие ощутимую прибыль даже при небольших собственных вложениях.

Размер кредитного плеча задается трейдером при регистрации счета. В зависимости от него будет определяться размер маржи (используемого залога) под каждую сделку, а также прибыли/убытка при торговле одним и тем же для конкретной . То есть, плечо будет отражать отношение реального объёма сделки к сумме залога. Размер кредитного плеча варьирует в диапазоне от 1:10 до 1:1000. Чем оно больше, тем меньший залог (маржа) будет использоваться брокером для открытия сделки одного и того же объёма (кликните для увеличения изображения):

Рис. 1. Изменение размера залога в зависимости от размера кредитного плеча.

Вносимые на счёт трейдером средства - это так называемый залоговой (защитный) депозит , который брокер держит у себя на случай, если торговля клиента вместо прибыли будет приносить убыток. Когда трейдер зарабатывает, то все нормально. Он выводит свою прибыль, начисленную поверх депозита, продолжает зарабатывать дальше. Брокер получает свою прибыль в или комиссии - все довольны.

Что касается максимальных потерь, которые может понести трейдер в случае неудачной торговли, то они будут равняться сумме его депозита. То есть, при внесении 1000 долларов на счёт и входе в рынок, максимальная потеря, которая может быть получена в ходе торговли - это 1000 долларов. Понести убыток свыше этой суммы брокер не может себе позволить – в таком случае убытки будет нести уже сам брокер. Именно таким образом он себя страхует от неудачных сделок клиентов, приносящих убытки, которые в итоге легли бы на плечи компании. Это недопустимо. Поэтому и будет являться своеобразной защитой от потерь.

Отображение значений маржи в терминале МТ4.

В окне Терминал , в строке с отображением суммы баланса счета, средств и маржи, также представлена информация о размере свободной маржи и её текущего уровня:

• - свободная маржа на Форекс - это размер свободных средств, доступных для открытия новых позиций, представлена она в виде разницы между реальными средствами на счёте и зарезервированными для уже открытых сделок;
• - уровень маржи Форекс выражает отношение средств к используемой марже. Значение это отображается в процентах:

Рис. 2. Значения маржи, средств и уровня в терминале МТ4.

Чтобы избегать неприятных ситуаций в виде принудительного закрытия сделок брокером, трейдер должен чётко уяснить и использовать в своей торговой практике такие понятия как Margin Call и Stop Out . Их основные отличия также раскрыты в статье про кредитное плечо, в блоке . При достижении уровня Margin Call не получится заключать новых сделок, так как доступных средств не будет достаточно для покрытия очередного залога. Как правило, этот уровень составляет 100%.

При достижении уровня Stop Out , который ниже уровня Margin Call по своему значению, брокер будет принудительно закрывать ордера, начиная с самого убыточного. Делается это по причине того, что компания не желает терпеть убытки (терять свои средства, предоставленные для заема), и закрывает позиции до того, как счёт уйдет в минус. Ведь даже одна сделка, открытая большим лотом и при большом кредитном плече, при незначительном колебании курса может привести к достижению уровня Margin Call . И если трейдер соблюдает и грамотно рассчитывает размеры лотов для входа в сделку, то таких ситуаций происходить не должно. Отсутствие стоп-приказов (стоп-лосса), которые часто игнорируются начинающими трейдерами, также может привести к Stop Out при уходе цены далеко в противоположную сторону.

Расчёт максимального лота при маржинальной торговле.

При маржинальной торговле на Форекс размер кредитного плеча определяет максимальный размер сделки в лотах, доступной для открытия при определенном депозите. Ведь при разном размере залога под одну сделку можно использовать один и тот же депозит для открытия разного их количества и объёма. Представим, что была открыта сделка 1 лотом по паре USDCHF. С учётом, что стандартный лот на рынке Форекс составляет 100 000 единиц базовой валюты, то при кредитном плече 1:100 залоговые средства для открытия сделки по паре USDCHF составят 1000 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки совокупным объёмом 10 лотов. При кредитном плече 1:200 совокупный объём сделок составит уже 20 лотов, так как маржа (залог) под одну сделку будет в два раза меньше. А при плече 1:50 открыть сделок можно будет уже в два раза меньше - то есть 5 лотов, так как маржа под одну сделку будет больше, чем при плече 1:100.

При расчете максимального лота следует учитывать и то, что у различных инструментов варьирует. Чтобы рассчитать стоимость 1 лота для выбранной валютной пары необходимо привести базовую валюту к валюте депозита. Так, при курсе 1,32735 и при плече 1:100 один стандартный лот по паре GBPUSDБ будет равняться 1 327. 35 долларов. При депозите в 10 000 долларов можно будет открыть сделки объёмом 10 000:1 327.35=7.53 лотов. Для быстрого расчёта суммы залога под сделку определенным размером лота вы можете воспользоваться . Кстати, в калькуляторе, в поле "Сумма залога", как раз и отображается маржа – та часть депозита, которая и пойдёт на залог за открытие сделки. И если вы будете изменять кредитное плечо при неизменных остальных параметрах – вы увидите, как изменяется маржа при изменении кредитного плеча.

Практический пример по расчету маржи.

Чтобы закрепить полученные знания о марже на Форекс, рассмотрим практический пример . Откроем с депозитом 10 000 долларов, с кредитным плечом 1:100 в любом ДЦ. Например, откроем демо-счёт в с пятизначными котировками. Открываем график любой валютной пары, к примеру, GBPUSD, и для наглядности работы принципа маржи заключим сделку на продажу по цене 1,32735 объёмом 1 лот. Значение маржи будет в 1000 раз больше значения текущего курса с учётом нашего плеча. Для нашей сделки брокер взял под залог у трейдера сумму 1 327, 35 долларов - это маржа. Они заморожены, трейдер не может их использовать для открытия других сделок. Значение свободной маржи, которое представлено в виде разницы между балансом и маржой, будет постоянно меняться, так как в этой разнице учитывается значение текущей прибыли/убытка. Уровень маржи Форекс - это отношение средств к марже. Изменение цены инструмента на 1 пункт (при четырехзначных котировках, при пятизначных - 10 пипсов) баланс изменяется на 10 долларов. Если цена растёт - то баланс уменьшается, если цена падает, то баланс растёт (изображение увеличивается кликом):

Рис. 3. Отображение значений маржи, средств и уровня в терминале при плече 1:100.

При сделке в 1 лот и залоговым размером 1327 долларов, размер свободной маржи составит 8650 долларов и к открытию будет доступно ещё около 6,5 лотов. Если мы откроем ордер объёмом 6,5 лотов, то это будет пределом для текущего депозита. Если сделки пойдут в правильном направлении, то показатель свободной маржи будет расти за счёт незакрытой прибыли. По сути - можно открывать новые сделки, ведь размер депозита будет расти. Но вот делать этого на практике не стоит.

Для подтверждения наших рассуждений откроем калькулятор стоимости пункта и "забьём" в него те же параметры – валютная пара GBPUSD, объём лота – единица, четырехзначные котировки и кредитное плечо 1:100. И мы увидим, что размер залога составит 1316 USD – все, как и при в терминале МТ4. Небольшое расхождение в цифрах - 1327, 35 в терминале и 1316 в калькуляторе связано с особенностью округления при расчете данных в калькуляторе и изменением цены. Но для расчёта маржи при открытии сделки тем или иным объёмом эта погрешность не является существенной.

Откроем ещё один счёт, но с другим кредитным плечом - 1:500. Совершим сделку все тем же 1 лотом по аналогичному курсу (или в калькуляторе стоимости пункта введем эти же параметры). Что в итоге мы увидим? В отличие от предыдущего примера, значение маржи будет в 5 раз меньше. Это значит, что при более высоком кредитном плече меньше средств идёт на залог, а значит при одном и том же депозите можно открыть больше сделок. В нашем примере мы можем открыть сделок в совокупности на 36 лотов - значение свободной маржи нужно разделить на значение маржи, то есть суммы залога под одну сделку объёмом 1 лот (кликните для увеличения):

Рис. 4. Значение маржи, свободной маржи и уровня при кредитном плече 1:500.

Заключение.

Что даёт трейдеру грамотное использование полученных знаний о маржинальной торговле на Форекс и кредитном плече на практике? Во-первых, это повышение эффективности работы. Трейдер сам определяет, что для него стоит в приоритете - большая прибыль или . При большом кредитном плече можно лучше контролировать риски, можно торговать при небольшом депозите, так как небольшая его часть идёт под залог. В случае прибыльной торговли трейдер получает обратно свой залог, а также прибыль, полученную в результате торговли на заемные средства. Поэтому перед тем, как начать торговать на Форекс, следует чётко уяснить все принципы маржинальной торговли и её особенностей, так как это является основой для успешной торговли на валютном рынке Forex.

Маржа на Форексе появилась в 1986 г. С этого момента торговля перестала быть прерогативой крупных спекулянтов и стала доступной для средних и мелких инвесторов. С ее появлением для покупки лота уже не обязательно иметь на своем счету полную сумму, достаточно несколько процентов от нее. Остальные средства брокер предоставляет в виде особого виртуального кредитного плеча.

Что это такое простыми словами?

Баланс показывает всю сумму - и свободных средств, и участвующих в сделках. Если заключено 2 сделки по 1000$ каждая, и еще 1000$ осталось свободной, то во вкладке будет отображаться сумма в 3000$.
После закрытия каждой позиции показатель обновляется. Например, первая сделка закрылась с прибылью 50$. Обновленный баланс покажет сумму в 3050$. Если вторая позиция закроется с минусом в 30$, то баланс еще раз обновиться, показав 3020$.

Показатель Средства учитывает не только собственные средства, но и прибыль или убыток в уже открытых позициях. Этот показатель динамичный, он постоянно меняется, отображая ту сумму, которая была бы на балансе, если бы все открытые позиции были в данный момент закрыты. Во вкладке отображается сумма обязательного залога для покупки конкретного ордера.

Свободная маржа показывает сумму свободных средств, которые можно использовать для открытия новых ордеров. Показатель Уровень отображает в процентное соотношение между Показателями Средства и Маржа. Именно этот показатель становится «виновником» принудительного закрытия открытых позиций, если его процент достигнет минимального порога, выставленного брокером в правилах торговли.

Как рассчитать максимальный лот?

Для открытия стандартного лота в 100000 с кредитным плечом 1:100 нужен залог в 1000$. При плече 1:500 достаточно суммы в 200$, а на 1000$ можно открыть несколько позиций общим объемом в 5 стандартных лотов. При плече 1:50 для открытия 1 стандартного лота понадобится залог в 2000$.

Стоимость 1 лота у разных инструментов варьируется, поэтому трейдеру нужно привести выбранную базовую валюту к валюте своего депозита. Например, курс валют выбранной пары - 1,32735. В этом примере депозита в 1000$ при кредитном плече 1:100 не хватит, чтобы купить ордер в стандартный лот, поскольку для покупки на депозите должно быть не меньше 1327,35$ (1,327,35 х 100).

Чтобы избавить трейдера от необходимости самостоятельно проводить подобные расчеты, разработан специальный Калькулятор расчета стоимости пункта. Он не только моментально выполнит нужный расчет, но и покажет в поле «Сумма залога» маржу, необходимую для покупки ордера.

Практический пример по расчету

Разобраться в механизме расчета маржи поможет конкретный пример. Заключена сделка по GBPUSD объемом в 1 лот по курсу 1,32735. Размер кредитного плеча - 1:100. Расчет залога: 1,32735 (курс на момент заключения сделки) Х 1000 (с учетом кредитного плеча) = 1327,35$. Эта сумма, хотя и остается собственностью трейдера, замораживается брокером на счету, и до завершения сделок не может быть использована для совершения новых сделок.

При депозите 10000$ свободная маржа изначально будет около 8670$. Ее достаточно для совершения новых покупок суммарным объемом 6,5 лотов. Эта величина динамичная, постоянно изменяющаяся в зависимости от того, что показывают открытые позиции; прибыль или убыток.

При 5-значной котировке каждый пипс ее изменения соответствует 1$. Если используется 4-хзначная котировка, то изменение ее на 1 пункт соответствует 10$. При плече 1:500 величина маржи уменьшится в 5 раз: 1,32735 х 200 = 265,47$. При соотношении 1:200 сумма залога будет: 1,327,35 х 500 = 673,665$.

При использовании калькулятора расчета величина залога может чуть отличаться из-за особенностей округления в нем значений. В данном случае при плече 1:100 калькулятор покажет сумму маржи 1316$. Расхождение небольшое, и существенного влияния на состояние депозита не оказывает.

Торговые пары

Каких-то особых предпочтений маржинальная торговля не имеет. Для новичков лучшим вариантом будут основные валютные пары, по которым много информации. Это:

• EUR/USD;
• USD/JPY;
• GBP/USD;
• AUD/USD;
• USD/CHF;
• USD/CAD.

Выбирая валютную пару, нужно учитывать, что с увеличением ее волатильности увеличивается и риск убыточной сделки. Среди перечисленных наиболее волатильна пара GBP/USD.

Но список «удобных» для торговли валютных пар не ограничивается перечисленными. Новичку лучше начинать с пары: USD/валюта собственной страны (при условии ее достаточной волатильности). Отследить важные экономические события на родине и оценить степень их влияния на «родную» валюту новичку проще, чем анализировать поведение чужой валюты.

Расчет для USD/CHF

Валютная пара USDCHF входит в перечень основных и пользуется стабильной популярностью у трейдеров. Особенность торговли по CHF в том, что с 15 января 2015 года франк официально не привязан к курсу евро.

По некоторым исследованиям, средняя волатильность этой пары составляет около 70 пунктов в день. Причем в течение торговой недели она нарастает от понедельника к пятнице, которая традиционно считается самой волатильной для USDCHF.

В приведенном примере базовой валютой выступает американский доллар, поэтому для расчета важна только величина кредитного рычага. Если соотношение 1:100, понадобится маржа 1000$. При увеличении его до 1:200 нужно 500$, а при увеличении до 1:500 - 200$.

Расчет для EUR/USD

Если валюта депозита и базовая -разные, то сначала нужно устранить это несоответствие, а потом приступать к расчету. Например, при торговле EURUSD, базовой валютой будет Евро. Для долларового депозита нужно пересчитать его в долларах.

Делают это, используя текущие котировки евро и доллара. Например, котировки этой пары 1,1313. Формула расчета проста: текущую котировку евро умножают на торговый объем и делят на величину кредитного рычага. В приведенном примере при кредитном плече 1:100 для покупки 1 лота понадобится залог: 1,1313х100000:100 = 1131,30$.

По этой же схеме рассчитывают суму маржи, если в выбранной паре нет американского доллара. Сначала базовую валюту переводят в доллары по текущему курсу, а затем уже выполняют расчет маржи.

С помощью маржинальной торговли можно как быстро нарастить депозит, так и быстро потерять его. При спокойном рынке больше шансов получить прибыль, а с возрастанием волатильности увеличивается риск убыточной торговли. При высокой волатильности предпочтительнее пользоваться минимальным кредитным плечом, а еще лучше - отказаться от маржинальной торговли.

Новичкам в трейдинге не стоит сразу начинать торговать на реальные деньги, используя маржу. Большинство брокеров предоставляет своим клиентам возможность протестировать свои навыки на демо-счете, где можно без риска попробовать торговлю с разным размером кредитного плеча и выбрать наиболее подходящий вариант.

Для маржинальной торговли актуально правило «Не жадничай». Желание получать прибыль побыстрее и побольше присуще любому трейдеру, но при использовании кредитного плюса его нужно держать в узде. Видя, что цена движется против вас, лучше закрыть убыточную позицию, а не тянуть время в надежде на скорый разворот. Иначе можно дождаться принудительного закрытия и потерять вместо части весь депозит. Можно также использовать маржин колл (автоматическое закрытие сделки).

Маржинальная торговля дает возможность получать больше прибыли с небольшого депозита. И в этом причина ее популярности. Но она может при сравнительно небольшой просадке привести к потере всей суммы на депозите. Начиная маржинальную торговлю, об этом всегда нужно помнить, и сверх меры не рисковать.

Что такое маржа на Форекс? Этим вопросом сегодня задаются многие начинающие трейдеры валютного рынка. Представьте, что обычные объемы сделок в межбанковских операциях составляют не менее 10 млн. долларов.

При этом совершенно ясно и понятно, что частным инвесторам (в подавляющем большинстве), такие размеры сделок попросту не доступны. Поэтому и возникла такая услуга, как маржинальная торговля. Но давайте все по порядку.

Что такое маржа на Форекс и для чего она нужна непосредственно в торговле?

Участие средних и мелких инвесторов в стало возможным благодаря тому, что брокерские и дилинговые компании занялись посреднической деятельностью.

В большинстве стран, как мелкие так и средние инвесторы, имеют выход на валютный рынок с использованием для своих операций сумм, не превышающих и 2 тыс. долларов США.

Возможно это потому, что ДЦ предоставляют клиентам кредитные линии, так называемые «дилинговые рычаги », которые известны еще как « ». При этом данные суммы могут в разы превышать сумму текущего депозита.

Брокеры, предоставляющие , требуют от трейдеров внесения определенных залоговых депозитов, этим самым позволяя своим клиентам совершать валютные операции на суммы, иногда превышающие непосредственно сам депозит в 100 и даже 200 раз . Весь риск потерь при этом возлагается на трейдеров, а депозиты служат обеспечением страховки брокеров.

Такая система торговли, (посредством брокерской или дилерской компании) с предоставлением трейдеру кредитного плеча, называется «маржинальной торговлей», (если хотите — margin trading).

Так мы плавно подошли к ответу на вопрос: — «Что такое «маржа» на Форекс?».

Видео. Маржинальная торговля, основные моменты

Маржа является депозитом , требуемым для поддержания открытых трейдером позиций. Она не является комиссионными либо непосредственно издержками по сделкам – это попросту часть средств на счете трейдера, которые отложены для использования в роли гарантийного депозита. Требуемая на лот маржа, является определенным процентом от обусловленного объема сделок, плюс небольшая надбавка. Надбавку прибавляют, чтобы смягчить дневные/недельные рыночные колебания.

Как видите, в приведенном примере 1 млн. долларов США приобрели, открыв длинную позицию по USD/JPY, при кредитном плече 20:1 и остатком на счете 50 тыс. долларов США.

Но при этом необходимо отметить, что маржинальная торговля имеет возможность влиять на ваши позиции не только положительно, т.к. может, как увеличить прибыль, так и вывести вас в огромные убытки.

Маржинальная торговля. Как извлечь пользу по максимуму?

Имея большую покупательную способность, вы можете повысить свои доходы с меньшими затратами наличности. Но при этом маржа способна как повысить потенциальный доход, так и привести к убыткам.

Рассмотрим гипотетический пример:

На своем счете для сделок с маржей, Вы имеете баланс USD 5 000$, и решаете, что эта валюта по отношению к CHF (швейцарский франк) недооценена. Вам следует продать франки и одновременно приобрести доллары, а затем ждать, когда курс обмена начнет увеличиваться.

Предположим, что текущие для валютной пары USD/CHF будут равны 1,6322/1,6327 (иначе сказать, за 1 $ мы сможем взять 1,6327 франков, либо же продать его по 1,6322). Предположительное кредитное плечо или маржа 1% или 100:1. Вы производите открытие позиции – покупаете 1 лот (приобретете 100.000 $ США и продаете по кредиту 100:1 163,270 франков.

Итого, Ваш баланс счета составляет $4000 (5000-1000) . Вам везет, и ваши предположения сбываются – USD/CHF возрастает до 1,6435/16640.

Сейчас Вы уже можете продать свой $1 за 1,6435 либо купить его за 1,6640CHF. У вас открыта короткая позиция по CHF и длинная по USD, другими словами количество приобретенных вами долларов больше, чем швейцарских франков. Чтобы получить прибыль вам необходимо продавать доллары и обратно покупать франки. Вы закрываете позицию, т.е. продаете 1 лот (это 100.000 USD и приобретение 164,350 CHF). Вы заплатили (продали)164,350 франка и Ваша прибыль = 1080 CHF.

Свободная маржа (eng. Free margin), как рассчитать ее с помощью формулы?

Помимо обычной маржи на рынке Форекс существует такое понятие, как свободная маржа (если хотите: free margin). Что же такое свободная маржа, и как ее можно рассчитать?

Свободная маржа — это свободные деньги, имеющиеся на торговых счетах трейдеров, которые не обременены таким понятием как залог под открытие позиций.

Другими словами свободная маржа является средствами, которыми биржевые спекулянты пользуются для удержания иных позиций.

СМ = ТД–HM

где, ТД – будет текущим состоянием личного депозита,

HM – необходимая маржа, чтобы открыть нужные позиции,

и СМ – собственно сама свободная маржа.

Вышеупомянутая, свободная маржа применяется в качестве показателя для определения количества открываемых сделок, которые трейдеры могут осуществить на текущий момент.

Подводя итог скажем, что маржинальная торговля на сегодняшний день популярнейший метод торговли среди игроков рынка Форекс, благодаря возможности использовать левередж (плечо Форекс), что соответственно, при правильно выбранной стратегии повышает шансы на получение прибыли.

Что такое маржа на Форекс

Уровень маржи

Уровень маржи – это отношение стоимости средств клиента (ликвидных), уменьшенных на сумму задолженности клиента перед брокером, к стоимости ликвидных средств клиента.

Уровень маржи считается по формуле

Существует несколько значимых уровней маржи:

1. Ограничительный:

Для клиентов с повышенным уровнем риска – 25 %;

Для обычных – 50 %.

В случае если маржа достигнет ограничительного уровня, брокер будет не вправе совершать сделки и операции, которые могут привести к ограничению этого уровня.

2. Уровень маржи для направления требования о внесении обеспечения, так называемый «margin call»:

Для клиентов с повышенным уровнем риска – 20 %;

Для обычных – 35 %.

Брокер вправе установить и более жесткие нормы по этому уровню. Требование о внесении обеспечения должно быть направлено в письменной форме.

Если же уровень упадет ниже вышеозначенных (20 и 30 %), брокер получит право принудительно закрыть ваши позиции во внесудебном порядке, т. е. продать ваши ценные бумаги. Закрываются позиции так, чтобы уровень маржи повысился до уровня направления требования (20 и 35 %).

Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Биржевая игра [Сделай миллионы, играя числами] автора Джонс Райан

Эффект маржи Управление капиталом показывает фантастические результаты, поскольку может обеспечивать рост прибыли в геометрической прогрессии. В значительной степени именно невысокие требования по марже на товарных и фьючерсных рынках делают возможным

Из книги Несправедливое преимущество. Сила финансового образования автора Кийосаки Роберт Тору

Уровень 5. Капиталисты Это уровень самых богатых людей в мире. Капиталисты владеют крупным бизнесом в квадранте Б и инвестируют в квадранте И.Как уже говорилось, инвесторы четвертого уровня – это мастера на все руки из квадранта С, которые занимаются инвестициями в

Из книги Управляя рисками. Клиринг с участием центральных контрагентов на глобальных финансовых рынках автора Норман Питер

9.3. Кросс-маржинальные соглашения, теоретическая система межрыночной маржи (TIMS) и анализ риска стандартного портфеля (SPAN) Кросс-маржирование подразумевает расчет единого итога в качестве маржи в тех случаях, когда каждая сторона хеджируемой позиции выставляется

Из книги Квадрант денежного потока автора Кийосаки Роберт Тору

Уровень 5. Капиталисты Это уровень самых богатых людей в мире. Капиталисты владеют крупным бизнесом в квадранте Б и инвестируют в квадранте И.Как уже говорилось, инвесторы четвертого уровня – это мастера на все руки из квадранта С, которые занимаются инвестициями

Из книги Покажите мне деньги! [Полное руководство по управлению бизнесом для предпринимателя-лидера] автора Рэмси Дэйв

Уровень управления Кови описывает множество уровней передачи полномочий, но с другой стороны от уровня мальчика на побегушках, на совершенно противоположном конце диапазона расположилась передача полномочий на уровне управления. Используя этот уровень передачи

Из книги "Пророчество Богатого Папы" автора Лечтер Шарон Л.

УРОВЕНЬ № 4. ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 202 После того как игроки погрузят и закрепят свои миллионы в своих ковчегах, они готовы перейти к «Денежному потоку 202» - игре, которая знакомит с основами технического инвестирования. Несмотря на то что очень много людей, не располагающих

Из книги Психология бизнеса: управление эмоциями автора Автор неизвестен

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАННОСТИ Известно, что одно из необходимых условий для получения желаемой работы – это наличие диплома, свидетельствующего о соответствующем образовании. Но известно также, что сам по себе диплом очень мало говорит о действительном уровне знаний своего

автора Армстронг Майкл

Уровень 1. Реакция На этом уровне определяют, как участники обучения реагируют на него. В некотором смысле это представляет собой измерение удовлетворенности непосредственного заказчика. Д. Киркпатрик предлагает для того, чтобы оценить реакции, следующие шаги:

Из книги Практика управления человеческими ресурсами автора Армстронг Майкл

Уровень 4. Оценка результатов Это последний уровень оценки, на основании которого определяют, насколько велики выгоды от обучения по сравнению с затратами на него. Оценка должна основываться на измерениях, проведенных до и после обучения, и должна определять, в какой

Из книги Внутренняя сила лидера. Коучинг как метод управления персоналом автора Уитмор Джон

На уровень глубже Рассмотрим ту же ситуацию на простом примере из бизнеса. Допустим, начальник видит, что его подчиненный, Джордж, не умеет толком поддерживать отношения с коллегами из соседнего отдела, и в качестве «лекарства» от этой болезни предписывает ему писать

Из книги Google AdWords. Исчерпывающее руководство автора Геддс Брэд

Учет маржи Ценность клика учитывает только общий доход, но не маржу. Если у вас есть прямые затраты, например приходится закупать товары для перепродажи, нужно сосредоточиться не на ценности клика, а на прибыли от него.Если ваша компания занимается генерацией лидов и не

Из книги Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса автора Вербах Кевин

Уровень 6 Сокрушительный провал И как его избежать Сокрушительный провал (epic fail) – полный и абсолютный провал, когда объективно успеха можно было легко достичь. Онлайн-словарь The Urban Dictionary Вы успешно прошли все основные уровни, но есть еще одна проблема, которой нельзя

Из книги Управление бизнес-процессами. Практическое руководство по успешной реализации проектов автора Джестон Джон

Уровень 5. Процедуры Этот уровень пошагово описывает каждое отдельное задание. Следует помнить, что важно развивать модели процессов, пока эти модели имеют смысл. Иногда уровень процедур наиболее эффективно решается составлением текстового документа.Основные

автора Дотлих Дэвид

Личный уровень На этом уровне ваша цель – позволить другим узнать о вас немного больше. Вы должны дать другим ключевым руководителям некое представление о том, что вами движет. Может быть, вы просто начнете как-то обозначать свой гнев или свою удовлетворенность. Возможно,

Из книги Темная сторона силы. Модели поведения руководителей, которые могут стоить карьеры и бизнеса автора Дотлих Дэвид

Организационный уровень В том, как организации ведут дела в наше время, есть некая наивная простота – хотя лидеры, которым присуща отчужденность, вряд ли будут готовы признать это. Небольшие сети влияния внутри организаций могут гораздо больше того, что под силу

Из книги Истинный профессионализм автора Майстер Дэвид

Уровень инноваций Многие фирмы столкнулись с тем, что любые значительные предложения по изменению внутренних систем были отвергнуты, поскольку четко просчитать их последствия было невозможно. (Как насчет вашей программы повышения качества услуг?).Хитрость здесь

Уровень маржи или если хотите Margin Level, считается ведением торгов посредством спекулятивных операций, предусматривающих использование заемных средств, когда трейдеры могут заключать сделки, размеры которых в разы превышают сумму их собственных средств.

Залогом, здесь выступают средства, которые трейдеру предоставляются его брокерской компанией. Залоговые средства, выраженные в валюте депозита, к примеру, USD (доллары США), дают возможность обеспечивать данный вид кредита. В целом, уровень маржи зависит напрямую от самой торгуемого инструмента или товара.

Уровень маржи на Форекс – что то такое?

Уровень маржи, он же: Margin Level на рынке Форекс, это одно из самых важных понятий, с которыми трейдеру необходимо не только ознакомиться, но и досконально понять его главный принцип работы.

То есть, отличием маржинальных торгов от стандартного трейдинга на Форекс является использование за счет брокерской компании больших объемов денежных средств.

В чем принцип уровня маржи и что он дает трейдеру?

Попросту говоря при маржинальной торговле, вы используете для получения прибыли заимствованные средства, что дает возможность в разы увеличивать торговые объемы, и конечно же в разы увеличивать размеры дохода.

Непосредственно маржой является размер залога, иначе сумма средств, которая должна сохраняться на депозите при использовании брокерских денег.

Сразу отметим, что данный вид торговли доступен на любых рынках, а не только на Форекс, просто на бирже, может достигать внушительных объемов. Именно благодаря наличию на Форекс возможности ведения маржинальной торговли, рядовые трейдеры и получили доступ к спекуляции валютами посредством MetaTrader.

Маржинальная торговля не возможна без такого понятия, как уровень маржи.

Итак, уровень маржи является отношением средств трейдера к задействованному залогу, выраженному в процентах.

Говоря проще, уровень маржи является показателем рисков открытых сделок. Чем выше уровень маржи, тем ниже риск возникновения ситуации Stop Out, соответственно меньший Margin Level повышает вероятность закрытия убыточных ордеров трейдера. При 100-процентном уровне маржи в сделках, открытых трейдером задействован весь его депозит.

Итак, мы подошли к вопросам, кредитного плеча и расчета уровней маржи в процентах.

Понимание и расчёт маржи на Forex

Как рассчитывается по формуле уровень маржи (Margin Level) и кредитное плечо в процентах?

Понятие «уровень маржи» невозможно без понятия « » в трейдинге.

Кредитное плечо или Leverage, является соотношением суммы залога (нашей маржи) к сумме операции торгов.

Например, размер данного соотношения 1:100 говорит, что для открытия сделок на депозите трейдера должна быть сумма, скажем 100 раз менее от непосредственно самой суммы ордеров. В отличие от простого кредита, маржинальной, обладает наивысшим кредитным плечом. И здесь, суммы займа реально превышают суммы по залоговым средствам, что позволит проводить сделки купли / продажи увеличенными объемами.

Но при этом, возрастают и риски потерять средства, так как с увеличением объемов увеличиваются объемы залога, и как следствие – нагрузка на депозит. Формула расчета кредитного плеча, выглядит следующим образом:

Итак, уровень маржи выражается в виде отношения трейдерских средств (Equity) к используемой им марже.

У каждого брокера свой минимально допустимый маржинальный уровень. При этом, когда на трейдерском счете нехватка средств для совершения операций, то брокерская компания оповещает клиента о приближении к допустимому минимуму на депозите. Данное явление на рынке Форекс называют «Margin Call». Формула расчета уровня маржи выглядит так:

Другими словами, Margin Level рассчитывается путем деления текущего Equity на сумму залога (текущего объема используемой маржи) и умножения результата на 100%. То есть после деления Equity на маржу, вправо будет перенесено два десятичных разряда.

Например, торговец использующий средства в количестве 2 тысяч евро и маржу в размере 1 тысячи евро, делит 2000 на 1000 и получает число 2 . После того, как осуществится передвижение на 2 десятичных раздела, текущий маржинальный уровень составит 200%.

Как уже говорилось выше, при значении маржинального уровня равного 100%, рыночный участник использует изначально допустимый размер маржи. Но с целью предотвратить дальнейшие потери, любые заключенные трейдером сделки, будут закрыты брокером принудительно, когда Margin Level достигнет определенного значения. Если такое случается, то для продолжения торговли, трейдер должен пополнить свой депозит.

Рассчитываем правильно уровень маржи при торговле

Работа с маржинальным уровнем в терминале MetaTrader

Уровень маржи постоянно отображается в MetaTrader4 в статусной строке. Увидеть маржинальный размер вы можете, посетив директорию «Терминал» → «Торговля». Здесь же будет отображаться уровень маржи, Equity и общий баланс.

Напомним, что уровень маржи указывает трейдеру на размер текущих рисков, тем самым давая возможность их предотвратить. Зная показатели уровня маржи, вы будете понимать, достаточно ли Ваших средств на счету для открытия новых ордеров либо поддержания уже открытых сделок.

При маржинальных торгах, брокерская компания выступает в роли , так как именно она позволяет вести операции на Форекс посредством MetaTrader. При этом сами брокерские компании, как правило, пользуются услугами поставщиков более высокого порядка (банковские учреждения и тому подобное).

По этой причине, чем крупнее будет поставщик ликвидности, тем выше будут у него требования к размеру средств залога при открытии торговой позиции.

Так, рядовой трейдер, не может получить прямой доступ к реальному поставщику ликвидности, поэтому вынужден делать это с использованием маржи.

Пример расчета уровня маржи при торговле на Форекс

Чтобы было более понятно рассмотрим пример. Предположим, что торговля ведется с кредитным плечом размером 1:100. Такое соотношение означает, что маржинальные требования для открытия ордера будут равны 1%. Другими словами, соотношение Equity и маржи будет = 1:100.

Допустим, что при таких условиях размер депозита – 4 000 условных единиц. Вы при помощи МТ4 открываете позицию объемом 100 тысяч условных единиц, хотя ваш депозит составляет всего 4 000. Возможно это благодаря тому, что брокер посредством кредитных денег автоматически купит вам 100 тысяч этих условных единиц и заморозит 1% от них (1 000 у.е.) на счете, а остальные оставит свободными для использования.

Так, маржинальная торговля является видом получения прибыли с использованием плеча, увеличивающего размер дохода. При этом, подобный метод заработка позволит получать прибыли, имея на депозите всего 1% от размера заключаемого контракта.

Зачем трейдеру знать уровень маржи в процентном соотношении?

Знать, процентный расчет уровня маржи , очень важно. Нужно это для того, чтобы все контролировать и после не удивляться, по какой причине на Форекс исчезла маржа, а депо полностью слит. Хотя каждая брокерская компания и устанавливает свои процентные значения Stop Out и того , но, как правило, принудительно закрывает открытые трейдером ордера, когда уровень маржи опускается до 100% и ниже.

Сразу отметим – количество закрываемых позиций может равняться общей сумме, но может случиться и так, что некоторые из них будут не тронуты, то есть будут продолжать работать.

Если обратиться к постулатам управления капиталом, то в одной сделке не рекомендовано задействовать более 10% от размера депозита , что при ее открытии будет соответствовать маржинальному уровню в 900%.

Так, зная какой уровень маржи вы имеете на данный момент, можно умно распоряжаться средствами (с учетом рисков) и в итоге получать высокие прибыли, а не сливать все средства с торгового счета.