Форекс своп смысл. Что такое своп (swap) на форексе

⁰

Новички рынка форекс часто отказываются от торговли на дневных таймфреймах из-за начисления свопов за перенос позиций через сутки.

Так ли страшен swap, как о нем думают начинающие трейдеры? Можно ли получить от него выгоду или совсем не платить?

По своей сути своп - процедура заключения двух противоположных сделок. Одна сделка закрывает позицию, которая уже открыта, а вторая переоткрывает сделку таким же объемом, но с учетом платы за перенос позиции.

Определение и виды

Своп является общеэкономическим понятием и встречается как на , так и при сделках с облигациями, ипотечными ценными бумагами, акциями и в целом в любых крупных финансовых сделках.

Для понимания общего принципа начисления стоит рассмотреть, как это работает в разных типах сделок.

Облигационный своп (или “свитч) - сделка, в ходе которой осуществляется одновременная продажа одних облигаций и покупка других ввиду изменения настроений рынка. Совершается с различными целями: от увеличения срока погашения до получения прибыли, снижения риска или создания убытков, исключаемых из налогов.

Ипотечный своп (англ. “mortgage swap”) - обмен денежных потоков, обеспеченных пулом ипотек на денежные потоки, определяющихся плавающей процентной ставкой. После завершения свопа проводится финальный расчет наличными с учетом уже изменившейся рыночной стоимости ипотек.

Кредитный дефолтный своп (Credit default swap – CDS) - соглашение, согласно которому покупатель уплачивает продавцу определенную сумму взносов (разово или регулярно), а продавец обязуется погасить кредит, выданный покупателем третьему лицу. Обязательства по погашению вступают в силу в случае наступления кредитного события, под которым подразумевается риск непогашения кредита.

При этом покупатель получает страховку от кредитного риска, а продавцу после наступления кредитного события передаются долговые бумаги.

Акционный своп - покупка одной компании другой, в ходе которой покупатель рассчитывается своими собственными акциями. При этом акционеры проданной компании получают акции компании-покупателя. В некоторых случаях акционеры не могут сразу продать акции покупателя и должны выждать определенное время.

Процентный своп - сделка по обмену процентными платежами с разными ставками. Например, одна сторона обменивает процентный платеж по инструменту с фиксированной ставкой на процентный платеж, у которого ставка является плавающей.

Валютный своп - две конверсионные сделки в противоположных направлениях, совершенные с одним и тем же объемом, но разными датами валютирования. Также называется овернайтом или ролловером. Именно к этой категории относятся свопы на рынке форекс.

SWAP на Forex

Своп на Forex - это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Сделка, которая переносится через сутки, закрывается, затем производится уплата свопа, и она открывается вновь.

Со свопом сталкиваются трейдеры, которые торгуют по долгосрочным и среднесрочным стратегиям. При торговле “внутри дня” разница в процентных ставках не начисляется.

Величина свопа зависит от торгуемых валютных пар. У каждой валюты есть учетная ставка, установленная центральным банком выпускающей ее страны. В результате разница между учетными ставками валют разных стран может быть очень значительной.

Пересмотр процентных ставок происходит ежемесячно, поэтому и величина свопа регулярно меняется. Как правило, перед выходом решения по процентным ставкам популярных валют (особенно EUR и USD) на рынке наблюдается высокая волатильность. Стоит отметить, что минимальный своп начисляется именно при торговле парами с этими валютами, так как процентные ставки в США и Европе минимальны.

О том, что такое Swap на Forex, рассказано в следующем видеоуроке:

Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы: Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн. Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН , ЕНВД , ПСН , ТС , ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь , как это стало просто!

Алгоритм начисления

Если вы покупаете одну валюту и рассчитываетесь другой, процентные ставки всегда будут разными. Когда вы купили валюту с большей ставкой за валюту с меньшей, вы воспользовались дополнительным банковским кредитом . Соответственно, за пользование этими деньгами в течение суток начисляются проценты.

Если происходит обратная сделка и куплена валюта с большей процентной ставкой, банк, наоборот, доплачивает за удержание позиции. Таким образом, при торговле можно получать как отрицательный, так и положительный своп .

Помимо процентного дифференциала (разницы в ставках), на величину свопа влияет комиссия брокера или дилингового центра. Стоит учитывать, что брокерская комиссия может быть только отрицательной, однако она незначительно влияет на величину свопа.

Рассмотрим начисление на примере сделки с покупкой евро и продажей доллара. Предположим, что для евро установлена процентная ставка 2%, а для доллара 1%. Разница между покупаемой и продаваемой валютой положительная и составляет 1%. Значит, при переносе сделки на следующие сутки трейдер получает положительный своп в размере 1%.

В обратной ситуации своп станет отрицательным, и со счета трейдера будет списана сумма за пользование разницей между процентными ставками.

Когда начисляется своп?

Сроки начисления свопа - каждый рабочий (торговый) день, кроме пятницы. Особенность рынка заключается в том, что при переносе сделок со среды на четверг своп взимается в тройном размере. Дело в том, что в этот день комиссия по сути взимается сразу за три дня - собственно среду, а также выходные: субботу и воскресенье.

Также учитывайте, что в случае праздников в стране, выпускающей торгуемую валюту, своп будет умножен на количество праздничных дней.

Зачем он нужен?

Почему сделки на форекс сопровождаются операцией свопа? Дело в том, что рынок форекс работает на условиях SPOT. Согласно этому принципу торговли поставка реальной валюты по сделке, совершенной сегодня, должна быть осуществлена в срок не позднее двух дней.

Такой срок был принят как общее правило на валютном рынке задолго до того, как стала доступна торговля через интернет. Правило расчетов через 2 дня помогало сторонам продавца и покупателя своевременно выполнить все детали сделки.

Несмотря на то, что сегодня торговля происходит в онлайн-режиме, уменьшать время для расчетов нецелесообразно. В первую очередь потому, что исполнители сделок нередко совершают ошибки, и двухдневная отсрочка позволяет учесть их до финального завершения всех финансовых операций.

Разновидности и классификация

В зависимости от срока действия валютные свопы можно разделить на три вида .

Swap short - однодневные, начисляются когда один тип сделки происходит сегодня, а второй на следующий день.

Стандартные - комбинация из двух сделок, одна из которых совершается на споте, а другая аутрайт (поставка в будущем по курсу, установленному на момент заключения сделки).

Пример стандартного свопа:

В банк обращается клиент с предложением продажи 1 млн евро против доллара через 6 месяцев. Банк согласен на сделку, но должен хэджировать риски. Для этого он продает 1 млн. евро на споте (сегодняшней ценой) за доллары. Таким образом банк заключает своп-соглашение на продажу USD за евро с операцией обратного выкупа через 6 месяцев. Спустя полгода банк продает захеджированные доллары клиенту, выкупая их за евро, и таким образом страхует себя от риска резких изменений цены.

Длинный или форвардны й - сочетание двух форвардных сделок, реализация которых наступает в будущем, через определенный период после спота.

Безсвоповые счета

Сравнительно недавно трейдеры получили возможность торговать на форекс без свопов.

Брокеры создают для такой торговли специальные счета, на которых вместо процентов взимается фиксированная комиссия за лот.

Когда трейдеру выгоден счет swap free?

Это происходит в следующих ситуациях:

при торговле на долгосрочных стратегиях с удержанием позиций по несколько недель или месяцев.
при соблюдении законов шариата.

Второй пункт может показаться странным, если не знать отношение мусульман к любым процентным ставкам. Согласно их религии нельзя платить кому-либо за пользование деньгами. При этом оплата фиксированной комиссии вполне подходит под правила шариата, что и позволяет мусульманам также торговать на валютных рынках.

Размер комиссии, заменяющей свопы, зависит от валютной пары и политики брокера. Как правило, он начинается от 3-5 долларов за лот и может достигать 30 долларов при торговле CFD на акции.

Анализ и стратегии операций

Раз своп может быть и положительным, при правильном открытии сделок можно получать от него дополнительную прибыль, трейдеры разрабатывают разные стратегии заработка на свопах, но самой популярной можно назвать carry trade .

Суть этой стратегии проста - конвертация валюты с низкой процентной ставкой в валюту с высокой процентной ставкой. Доход при такой операции получается из разницы ставок. На первый взгляд стратегия кажется простой, но есть риск потери средств из-за изменения обменного курса в неблагоприятном направлении.

Еще одна стратегия работает в ночь со среды на четверг, когда начисляются тройные свопы. Схема работы: за 30 секунд до начисления свопов открыть длинную позицию по валюте с высокой процентной ставкой, купив ее за валюту с низкой процентной ставкой. Сделка открывается независимо от движения рынка и завершается через 15 секунд после начисления свопов.

Даже если за эти 40 секунд цена успела пойти в противоположную сторону, трейдер получает доход от тройных свопов. В случае когда рынок пошел в сторону открытой сделки, трейдер получает еще и дополнительный доход либо просто закрывает сделку без потерь.

Определение понятий СВОП и СПОТ представлено в данном видео материале:

Здравствуйте, дорогие друзья! Внятно ответить на вопрос, что такое своп на Форексе и дать четкое описание методики его расчета может не каждый, даже самый матёрый, трейдер. Для большинства swap остается незначительной суммой, которую брокер один раз в день списывает со счета. В то, как он рассчитывается и что из себя представляет, не все вникают. Сегодня предлагаю этот пробел в знаниях восполнить и разобраться в том, как swap влияет на торговлю, от чего зависит его величина и стоит ли его учитывать при оценке эффективности стратегии.

Разбираемся с терминологией

Что касается термина swap , перевод этого слова на русский язык звучит как «разница процентных ставок » (вы встретитесь и с термином «ролловер », эти понятия – синонимы). Суть свопа разберем на конкретном примере сделок по валютной паре GBPUSD .

Нас интересуют процентные ставки по обеим валютам. О том, где их можно найти, поговорим чуть позже, пока что укажем лишь, что в Англии ставка составляет 0.75% , а в США – 2.25% . Теперь по свопу для длинных позиций:

Когда заключается сделка на покупку, трейдер приобретает британский фунт за доллары;
При этом долларов в нужном количестве у вас нет, ведется маржинальная торговля (с кредитным плечом), а значит, нужную сумму вам занимает брокер. Проценты по этому займу составляют 2.25%;
На эту сумму в долларах вы покупаете фунты и по ним получаете 0.75%;
Представьте себе, что это обычный банковский займ сроком на один день, и уже завтра вы продадите фунты и погасите кредит в долларах. Но из-за разницы в процентных ставках вам не будет хватать 0.75 – 2.25 = -1.5%. Это и будет величина свопа .

Представьте обратную ситуацию – короткую позицию по GBPUSD . В ней за счет той же разницы процентных ставок вы получите 1,5%. Ролловер – не обязательно убыток , все зависит от соотношения процентных ставок соответствующих валют. Брокеры приводят значение этого параметра в пунктах для удобства расчетов.

В формуле для расчета swap участвует и комиссия брокера , так что рекомендую вместо самостоятельного его подсчета использовать данные с сайта компании . Порядок определения этой величины отличается для разных инструментов. Для Форекс, CFD – расскажет подробнее об этом виде торговли, криптовалют, товарного рынка расчетные формулы отличаются.

На видео ниже подробно описывается механизм появления свопов в торговле.

Порядок начисления

Фактически трейдеры, заключая сделки, не нуждаются в валюте, они просто проводят спекулятивные операции с валютными парами. Поэтому каждый день вечером сделка закрывается и тут же брокер заключает ее за вас, при этом своп и начисляется. Процедура эта происходит практически мгновенно, так что вы и вряд ли заметите перенос позиции, только вот небольшая сумма начисляется или списывается со счета.

Несмотря на то, что рынок Форекс работает с перерывом на выходные, swap взимается за все дни недели, в том числе и за перенос сделки через субботу и воскресенье. Так как на выходных брокеры отдыхают, то и своп списать нельзя, поэтому swap в тройном размере списывается при переносе сделки со среды на четверг. Так происходит из-за того, что на Форекс расчеты по заключенным сделкам выполняются через 2 дня. Поэтому своп в 3-кратном размере начисляется в середине недели. По некоторым инструментам есть исключения, например, по USDTRY своп взимается в размере х3 при переносе сделки с четверга на пятницу. Что касается времени начисления, то происходит это в 01:00 МСК .

Где узнать величину свопов

Самостоятельно рассчитывать валютный своп не имеет смысла. Это справочная величина и она доступна как в торговом терминале, так и на сайтах компаний в описании торговых условий.

Swap в торговом терминале

В окне терминала прямо под графиками с валютными парами по каждой открытой сделке показывается в том числе и своп. Если случайно закрыли это окно, вернуть его можно через вкладку Вид -Терминал или сочетанием клавиш Ctrl+T .

Также в терминале можно просмотреть подробные спецификации каждого инструмента. В окне Обзор рынка (левая часть терминала) жмем правой кнопкой мыши по интересующему инструменту и выбираем пункт Спецификация .

В открывшемся окне содержится не только информация по величине свопа, но и день, когда он начисляется в тройном размере.

Ту же информацию найдете и на сайте брокера.

Своп на сайте брокера

Информация по свопам указывается в спецификациях контрактов. Приводится она на сайте в разделе с торговыми условиями, может быть и отдельный пункт Спецификация контрактов . Ниже приведу внешний вид этих разделов у разных брокеров.

Exness

По каждому доступному инструменту указывается спред, маржа для кредитного плеча, Stop Level и swap в пунктах, его значение уточняйте здесь . Есть и калькулятор для расчета свопа в зависимости от срока удержания сделки и прочих исходных условий.

Открыть счет у брокера Exness

FxPro

В разделе Комиссии и свопы содержится калькулятор , позволяющий оценить расходы на спред и своп при торговле. Здесь же дается подробное пояснение по методике расчета этих величин, указывается комиссия брокера. Информация о swap приводится и в табличной форме . По ссылке можете прочесть , компания вполне подходит для того, чтобы открыть здесь основной торговый счет.

Зарегистрироваться на FxPro

Alpari

Все стандартно, в таблице активы классифицированы по группам, и для каждой указывается своп для покупок и продаж, расписание торговли, спред.

Открываем счет в Alpari

Amarkets

Та же ситуация, что и у остальных брокеров. Правда, активы здесь все вместе, не совсем удобно выбирать нужный.

Регистрация Amarkets

Сравним swap по 4 валютным парам у этих брокеров:


+0,050	-0,160	+0,360	-0,560	+0,270	-0,550
-0,329	-0,468	+0,263	-0,831	+0,158	-0,809
-0,161	-0,134	+0,309	-0,656	+0,204	-0,62
-0,061	-0,184	+0,407	-0,692	+0,3	-0,62

Как видите, отличия в swap есть, на некоторых валютных парах он может разниться почти в 2 раза . Но в деньгах это настолько малые величины, что большинство трейдеров эту разницу не ощутит. Чтобы она начала сказываться на результатах, нужно работать с капиталом в десятки и сотни тысяч долларов.

Если хотите сравнить брокеров по ролловерам, пользуйтесь . Во вкладке Brokers есть соответствующий пункт. Очень удобно, что это не просто таблица . В нее можно добавить любую валютную пару и выстраиваться результаты поиска по убыванию или по возрастанию. В пару кликов можно найти компанию с максимальным или минимальным свопом.

Информация по процентным ставкам банков мира

Если вам нужно подобрать пару, по которой наименьший отрицательный своп или наибольший положительный, это удобно делать, сравнивая процентные ставки банков мира. Выше мы уже разобрались, что ролловеры могут отличаться у разных брокеров по одним и тем же валютным парам из-за того, что комиссия отличается. Но в целом, сравнивая ставки банков, удобно подбирать валютные пары, а потом уже проводить сравнение по брокерам.

Ниже приведу перечень ресурсов, на которых можно мониторить процентные ставки:

Информация по ставкам не секретная и найти ее можно и у других брокеров. Следите только за тем, чтобы данные обновлялись регулярно и соответствовали последним изменениям. Для русскоязычных трейдеров рекомендую пользоваться информацией от Альпари – реализовано все максимально удобно .

Исламские счета – выгода от торговли без свопов

Своп – это простыми словами операция, имеющая в себе признаки ростовщичества . В исламе обмен валют не запрещен, но только при условии, что обмен происходит без разрыва во времени и в одинаковой пропорции, то есть ни одна из сторон не остается в должниках . С этой точки зрения ролловеры выступают вразрез с нормами этой религии.

Именно поэтому практически все брокеры предлагают клиентам так называемые исламские или бессвоповые счета. По ним вместо ролловеров в конце дня со счета взимается фиксированная комиссия . Сам термин «исламский счет » не значит, что работать с ними могут только мусульмане, независимо от вероисповедания вы можете отключить своп, если брокер это позволяет.

Из особенностей работы с этим счетом отмечу:

У большинства брокеров услугу swap-free нужно подключать через личный кабинет или техническую поддержку. Не по всем счетам такая возможность доступна, например, у Amarkets услуга есть только по счетам Gold , Platinum .

Внимательно читайте торговые условия . Иногда предложения бывают выгоднее, чем по swap-free счетам. Например, у FxPro те, кто торгует на cTrader платят только комиссию в $4.5 за проторгованный лот, к тому же спред по мажорам тут от 0.4 пунктов. Это действительно выгодно . Например, если сделка объемом 1 лот по EURUSD удерживается в течение 5 дней, то потери на свопах у FxPro составят $54 – порядка 5 пунктов. Если бы при тех же условиях работа велась в cTrader, то комиссия за счет торгового оборота составила бы $10.2.

Тем, кто работает с удержанием позиции от месяца и более , рекомендую торговать на исламских счетах. Исключение – кэрри-трейдеры и те, кто планирует торговать по парам с нулевым или небольшим положительным свопом.

Если работаете на мажорах и сделки удерживаете максимум несколько дней, то свопом можно пренебречь. Обычно при таком сроке жизни сделки цели превышают 100-150 пунктов, потеря 4-5 пипсов за счет ролловера – ничтожная по сравнению с профитом величина.

Если ваша торговля – нечто среднее, на счете есть как сделки со сроком удержания в пару недель, так и более быстрые сделки, присмотритесь к предложениям с улучшенными свопами. Например, у Amarkets для Platinum счетов отрицательные ролловеры уменьшены на 30%, а положительные - на треть увеличены.

Карри-трейдинг – заработок на свопах с гарантией

Стратегия заработка на свопах в теории беспроигрышная . Коротко опишу суть:

Нам нужны 2 надежных брокера . Один из них должен поддерживать исламские счета . У другого подбираем валютную пару с максимальным положительным свопом . Заводим счета у них, находится инструкция по открытию реального счета, если раньше этого не делали, рекомендую ознакомиться с ней;
Открываем разнонаправленные сделки по выбранному инструменту. Лот один и тот же, стопы не ставим, равно как и ТР;
В итоге каждый день получаем небольшой профит за счет положительного свопа, а за счет замка из разнонаправленных сделок не теряем деньги на движении графика.

Схема выглядит идеальной, но есть нюансы :

Нужны большие деньги , чтобы заработать ощутимый профит;
Своп – величина непостоянная , может уменьшиться, прибыль по ТС также снизится;
Помимо немалых затрат на депозиты нужна резервная сумма для доливки по тому счету, на котором будет накапливаться убыток за счет движения графика.

Что касается пар, то подбирать нужно те, по которым положительный своп максимален . На мажорах такого не бывает, поэтому внимание обращаем на экзотические валютные пары . Неплохо для карри-трейдинга подходят валюты, пережившие девальвацию : центробанки вынуждены повышать ставки, чтобы замедлить падение.

Ниже приведу несколько пар со свопом в долларах для лота 1,0 (брокер Exness

Здесь же показаны некоторые брокеры по уровню выплат. Как видите, Альпари и Exness неплохо смотрятся в общем рейтинге . Если капитал позволяет – присмотритесь к этой стратегии внимательнее. Изучите спреды , на сайтах Exness, FxPro есть калькуляторы для их расчета, так что сложностей не будет.

Выводы

Ролловер – это не обман со стороны брокера и не попытка нажиться на вашей доверчивости . Списание этой суммы – необходимость , обусловленная спецификой торгов на Форекс и других финансовых рынках. При интрадей торговле и сроках удержания сделки в несколько дней им можно пренебречь.

Если остались вопросы – задавайте их в комментариях . Обязательно подписывайтесь на обновления моего блога, так вы всегда будете в курсе выхода новых материалов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Валютная биржа Forex открывает широкие возможности заработка в удалённом режиме, который требует наличия определённых знаний и умений. Чтобы понять, что такое своп в трейдинге необходимо осознать, какие собственно процессы могут приносить прибыль.
Пользуйтесь с выгодой переносом открытых сделок по текущей ставке рефинансирования!
Компания AvaTrade – это эффективное обслуживание трейдерских операций круглые сутки!

Рассмотрим простой пример – покупка самой популярной валютной пары EUR/USD. В этом случае мы продаём американский доллар и покупаем евро, делая ставку на первую валюту, то есть на евро, повышение стоимости которой и позволит нам получить доход.

И вот тут у новичка возникает сразу несколько вопросов. Как можно покупать валюты других стран, имея рабочий депозит в российских рублях? И у кого, собственно, приобретается и кому продаётся выбранная валюта? Ответом на все эти вопросы является биржевой инструмент под названием SWAP (своп).

Общее толкование понятия SWAP

В финансовом мире этим термином обозначают договорённость, позволяющую сторонам временно обменяться какими-нибудь активами или обязательствами. Чтобы определить понятие своп простыми словами достаточно представить себе двух людей, договорившихся на время отдать друг другу в пользование равноценные автомобили.

Соответственно такая операция подразделяется на два этапа. На первом этапе осуществляется первичный обмен активами или обязательствами, а на втором – возврат, он же закрытие сделки. В финансовом мире различают следующие свопы:

валютные;
акционные;
процентные;
свопы драгметаллов

Что такое валютный своп

В случае покупки и продажи пары валют EUR/USD. при нажатии кнопки «Открыть ордер» осуществляются следующие операции:

Взятие быстрого кредита в Центральном Банке США с уплатой процентов, установленных этим финансовым учреждением.
Оперативный обмен американского доллара на евро в Центральном Европейском Банке.

Полученная сумма в евро остаётся на счетах ЦБ Европы с начислением процентов, как на обычные вклады. А теперь – ВНИМАНИЕ!

Разница между уплаченными и начисленными процентами носит название валютный своп, который в разных случаях может быть как положительным (в нашу пользу), так и отрицательным.

Если процентная кредитная ставка в банке США равна 0,5%, а депозитные начисления в Банке ЕС составляют 1%, то своп будет положительным (+0,5%). Это позволит нам получать небольшой доход при открытой валютной паре EUR/USD до тех пор, пока мы будем работать с этим тандемом.

С учётом вышесказанного можно сделать вывод, что своп на Форекс – это переменная величина, равная разнице в процентных ставках банков, продающих и обменивающих валютные пары. Основная функция этого биржевого инструмента заключается в возможности продажи валюты другой страны при наличии кредита в другом иностранном банке. Побочная возможность в случае удачных обстоятельств – пассивный заработок на разнице процентов.

Что такое своп в трейдинге

Эта разница валют между ставками Центрального Банка может быть как положительной, так и отрицательной, а иногда – нулевой. Если речь идёт о работе на одной валютной паре сроком до 3-х месяцев, то, как правило, потери или приобретения на свопе не ощущаются из-за колебаний валют, которые с лихвой компенсируют разницу в процентных ставках. Своп начисляется в 00:00 часов по Гринвичу, либо в 2:00 по московскому времени. Поэтому данный показатель не интересует трейдеров, открывающих и закрывающих сделки внутри рабочего дня.

Что вам нужно знать о свопах биржи Форекс

Учитывать своп имеет смысл, если ваша сделка открыта больше недели – только тогда данная разница может существенно повлиять на доход или убыток.
Не стоит опасаться серьезных потерь на свопе, как бы долго не закрывалась сделка. Любой минус будет незаметен в любом случае из-за большого кредитного плеча и существенных колебаний валютных котировок.
Не следует оставлять выгодную сделку открытой на следующий биржевой день только из-за положительного свопа. Правила внутридневной торговли обязывают трейдера закрывать все позиции в течение дня. В противном случае на вас могут быть наложены штрафные санкции.

Что такое счета без свопа

Открывать специальные безсвоповые счета следует только в случае торговли экзотическими валютными парами, например, денежными ресурсами стран третьего мира.

Такое решение также оправдано при нахождении на одной позиции более 3-х месяцев. Только в этих двух случаях своп может существенно повлиять на вашу прибыль или принести убыток. Чтобы открыть такой счёт при регистрации следует сделать пометку в соответствующей графе, иначе вам откроют обычный депозит.

В заключении стоит ещё раз напомнить, что такое своп простыми словами – это разница между кредитной и депозитной процентной ставкой банков двух стран – держателей валют из валютных пар.

Процессы инвестирования на Форекс, в обязательном порядке связаны с возникновением такого явления как своп. Свопы, зачастую останавливает новичков рынка от ведения торгов на дневных графиках. А причина тому то, что их пугает сама мысль о дополнительной плате за удержание своих позиций дольше суток.

Но следует сказать, что своп Форекс может быть и положительным. Так что такое своп? Является ли лишним убытком для трейдера, или дает ему возможность заработать дополнительную прибыль?

Что такое свопы? Их положительные и отрицательные виды в Форекс трейдинге

Итак, для начала выясним, что такое своп? Валютным свопом — является разницей ставок двух валют по их кредитам, которую либо взимают со счетов, либо зачисляют на них во время переноса открытых торговых позиций на последующие торговые сутки. При этом, свопы бывают положительными и отрицательными.

Валютный своп Форекс особо актуален для тех, кто работает в среднесрочную либо долгосрочную перспективу. А причина этому следующая: сделки,внуиридневного характера, не сопряжены с доходами или расходами данного типа. Суть возникновения таких разниц (свопов) связана с колебаниями коммерческих курсов обмена, характерных для определенных дат.

Следует понимать, что когда курсы обмена выбранных пар постоянно претерпевают определенные изменения то в меньшую, то в большую сторону – общий своп Форекс будет непостоянным.

Все процессы перерасчета показателей по открытым сделкам производятся только по будним дням в независимости от даты и времени их открытия в 21 час по Гринвичу. Иначе можно сказать, что все активные позиции брокерами ежедневно закрываются с понедельника по пятницу в девять часов вечера, а затем открываются заново, но уже с использованием нового обменного курса денежных единиц.

К примеру, если трейдеры приобрели какую-либо валюту, обладающую увеличившейся учетной ставкой, скажем центрального банка, то на их счетах отразится разница, которая будет иметь вид положительного сальдо. Хотя при этом данная разница будет уменьшена на сумму комиссионных для посреднических организаций.

Также своп на Форекс (его величина) зависит и от объема заключаемых сделок. Поскольку учетные ставки и курс по каждой отдельно взятой валюте подсчитываются на каждую 1-цу средств трейдера, то размеры используемого в отдельных контрактах капитала будет иметь прямое влияние на величину разницы свопов.

Видео. Свопы в Форекс трейдинге, что это такое? Подробно о главном

Почему за перенос открытых сделок (позиций) уже на следующие сутки взимается плата?

Отвечая на этот вопрос, первым делом следует понимать, что трейдеров не интересуют реальные поставки валют. Предположим, вы торгуете на паре EUR/USD. Ваша задача при этом не заключается в получении непосредственно EUR и продаже USD. Вас всего лишь интересует какой-нибудь спекулятивный процесс относительно данных валют.

Вас интересует, чтобы цены в зависимости от открытых вами позиций пошли либо вверх, либо вниз. Т.е. вас не интересует получение n-ого количества непосредственно валюты. Так как вы попросту спекулируете, а реальные деньги вас не интересуют, то ваши ордера, ваши позиции будут просто перенесены без поставки реальных валют на следующий день. Как раз в этот момент и происходит начисление свопа.

Как начисляется своп в процессе трейдинга?

Рассмотрим все это на примере. Давайте опять предположим, что торговля ведется на паре EUR/USD (покупаем ее). Фактически получается, что Вы покупаете евро, а доллар продаете. К примеру, по евро процентная ставка составляет 2% и 1% по доллару. В такой ситуации при переносе торгуемых позиции в следующий день (ролловере), Вы должны получить положительный своп в размере 1% (2% - 1% = 1%).

В случае продажи пары EUR/USD покупается доллар, а евро продается и при тех же процентных ставках (евро 2%, доллар 1%) при ролловере, Вы получите отрицательный своп Форекс в размере -1%(1%-2%= -1%).

Получается, что при продаже доллара, которого у вас изначально нет, вы его берете как бы взаймы и при этом соответственно платите за это кредитную процентную ставку (в нашем примере 1%).

Другими словами процентная ставка обычно изымается если, Вы станете продавать то, чего фактически у Вас нет, т.е. используете заемные средства.

Вы спросите – почему же тогда при покупке какой-либо валюты нам должны приплачивать?

Дело здесь в том, что при покупке, например, евро вы автоматически соглашаетесь на то, что ваша позиция может использоваться для предоставления кредитных средств на продажу евро другим трейдерам. Вот и получается, что когда Вы совершаете покупку, то получаете процентную ставку, а когда продаете, то платите за предоставленный кредит. Как раз эта разница в %-х ставках и есть своп Форекс.

Как найти своп в своем терминале Форекс?

Своп Форекс в терминале начинает отражаться сразу после открытия каких-либо позиций. В тот момент, когда Вы эти открытые позиции держите во время переноса на следующий день, т.е. больше чем одни сутки, то своп будет отражаться там, где показываются показатели убытка/прибыли, а также цена закрытия/открытия. Здесь Вы и найдете колонку со свопами, которые могут быть и положительные и отрицательные.

Необходимо отметить, что в зависимости от количества начисленных или списанных с позиций свопов будет происходить изменение и графы «Прибыль».

Следует знать! В ночь по правилам брокеров, со среды на четверг удерживается тройной своп.

Связано это с тем, что в выходные дни банки не работают, а кредитные ставки трейдеры все равно получают или платят. Помните об этом и обращайте внимание при заключении сделок. Начисление свопов происходит в пять часов вечера ориентируясь по времени Нью-Йорка или в 0:00 по времени в вашем торговом терминале, это приблизительно 1:00 по Московскому времени.

Виды свопов. Положительные и отрицательные — как их применять в торгах на Форекс?

Различают два вида свопов:

положительные (положительная разница)
и отрицательные (отрицательная разница).

На образование валютных свопов, влияет дифференциал процентов. Другими словами, его можно назвать разницей процента учетной ставки национальных банковских учреждений. Вычисляется она путем анализа курса обмена валют ведущих национальных банков, которые имеют непосредственное отношение к валютам, входящим в определенные пары ранка Forex.

Помимо этого, как говорилось выше, величина свопа во многом зависит от комиссии брокеров. При этом процентный дифференциал может делать своп Форекс как отрицательным, так и положительным, а принцип начисления комиссии брокера имеет исключительно отрицательный характер.

положительные свопы преимущественно образуются когда учетная ставка Мировых ведущих банков по обмену, входящих в пару, рассматриваемых валют, до 21 часа по Гринвичу была ниже. Данная разница незначительно уменьшается вычитанием комиссионных ДЦ за то, что он осуществляет перенос позиций.
образование отрицательных свопов происходит когда до девяти часов вечера по Гринвичу текущая учетная ставка тех же ведущих банков по обмену задействованных валют была выше. Такая разница увеличивается за счет начисления комиссионных.

Можно подвести итоги, сказав, что своп Форекс является обязательной комиссией, уплачиваемой всеми трейдерами валютного рынка. Обуславливается она взаимодействием двух показателей — процентный дифференциал ведущих мировых (национальных) банков и размер вознаграждения ДЦ за услугу переноса позиций в следующие сутки.

Также мы выяснили, что свопы бывают положительные и отрицательные, а зависит это только от учетных банковских ставок по валютам, которые входят в пару. И определили систему расчета по свопам, т.е. если показатель депозита выше чем кредит, то образуется положительный тип свопа, а когда наоборот, то отрицательный.

Необходимо отметить, что при использовании пар с максимальной курсовой разницей свопами можно манипулировать, т.е. самостоятельно задавать их виды.

Что такое свопы в Форекс трейдинге

В случае если вы используете торговую платформу МТ4, то перейдя по адресу Терминал/Торговля, вы сможете увидеть таблицу с колонкой Своп. Если ордер открыт уже достаточно длительный промежуток времени, то в этой колонке могут появиться цифры с отрицательным значением, так обозначается ваш убыток. Это и есть своп, на который трейдеры обращают внимание, к сожалению, только когда он достигает серьезных размеров. Но своп не всегда приводит к убыткам, в некоторых случаях он может приносить и прибыль. Для того чтобы выполнялось второе действие, необходимо более детально разобраться в том, что такое своп на Форекс.

Что такое своп на Форекс

Своп – это определенная денежная сумма, которую вы отдаете за перенесение открытого ордера на следующий день. Своп называется также овернайтом. Сам термин swap переводится на русский язык, как обмен. Отсюда следует и вся сущность данного термина, который, по своей сути, появляется при проведении сделки купли/продажи, что является обычным обменом валюты. Со свопом сталкиваются только спекулянты, использующие долгосрочную и среднесрочную торговлю. По какой же причине это происходит?

На Форексе есть одно правило, которое гласит о том, что спекулянт обязан вернуть денежную сумму на следующее утро. А что происходит, если сделка не закрывается в конце торгового дня? В этой ситуации в конце суток ордер закрывается, чтобы произвести расчет между участниками торговли, а на следующее утро открывается новый ордер. Что происходит с доходом в данной ситуации? После открытия ордера на следующий день он изменяется на величину спреда. Спекулянт может остаться в прибыли или убытке от свопа, который выражается в виде определенного процента за использование кредита. Именно по этой причине трейдеры, использующие внутридневную торговлю, не сталкиваются со свопом, так как им просто не требуется оплачивать перенесение ордера на следующий день.

Для успешной торговли трейдерам обязательно стоит разобраться в начислении свопа, так как он оказывает значительное воздействие на прибыль трейдера.

Как рассчитать своп на Форекс

Предлагаю вам ознакомиться с тем, как рассчитать своп на Форексе, на наглядном примере: предположим трейдер совершает открытие ордера «Buy» на графике евро/доллар. Фактически он приобретает евро и продает доллар. В случае если процентная ставка по евро равняется 4%, а по доллару 2 %, то при переносе открытого ордера на следующее утро у вас будет положительный своп на Форекс, который будет равняться 2%(4%-2%=2%).

Если открывается ордер на продажу, то в этом случае приобретается доллар и продается евро. В случае если размеры свопа такие же, как и в предыдущем случае, то при переносе ордера своп также будет равняться 2%, но он уже будет со знаком минус(2%-4%=-2%).

Давайте более детально разберемся, почему же с нас снимают определенный процент за перенос ордера. Когда вы приобретаете доллар, получается, что вы берете взаймы, именно за это вам и приходится платить 2%. Если же вы совершаете его продажу, то вы платите процент за использование займа.

При приобретении евро, вы соглашаетесь с тем, что ваши средства могут быть использованы в качестве кредита при открытии ордеров на продажу другими трейдерами. Таким образом, вам платят тогда, когда вы что-либо приобретаете. А если вы совершаете продажу, то вам приходится отдавать процент за выдачу кредита. Обусловлено это тем, что нам предоставили возможность продать то, чего у нас нет. Именно эта разница и называется Своп.

Где найти своп в МТ4

Если ваш ордер уже был перенесен на другой день, то его своп вы сможете найти в Терминале во вкладке Торговля. Там вы сможете увидеть колонку Своп. Его значение может быть выше или ниже нуля, прибыль тоже будет меняться в зависимости от значения в этой графе.

Помните, что в ночь со среды на четверг swap начисляется в тройном размере. Обусловлено это тем, что в выходные дни банки закрыты, а процент мы также отдаем или получаем за выходные.

Где узнать своп

Узнать процент свопа вы можете на официальном сайте вашего брокера. В случае если вы работаете с Альпари, то эту информацию вы сможете найти в третьей рубрике «Forex металлы и CFD» во вкладке «Спецификация контрактов».

На следующем рисунке вы можете увидеть валютные пары и свопы по ним:

В колонке Short указаны свопы ордеров «Buy», а в рубрике Long – для ордеров «Sell».

Обратите внимание, что некоторые свопы достигают -18 пунктов, а это может быть очень ощутимый минус вашей прибыли, особенно если вы удерживаете позицию в течение недели.

Есть также другой способ узнать своп, для этого необходимо щелкнуть по окну «Обзор рынка» и выбрать строку «Символы».

После этого можно выбрать интересующий вас символ и далее нажать на кнопку «Свойства».

После этого перед вами откроется следующая таблица, где вы сможете найти размеры Свопа.

Взгляните на своп длинных позиций на валютной паре GPB/AUD и вы сможете ответить на вопрос, нужно ли уделять внимание свопам.

Что делать при ведении долгосрочной торговли

Для того чтобы использовать долгосрочную торговлю, рекомендуется использовать счета без свопа. Сегодня почти все компании-брокеры предоставляют торговлю на Форекс без свопов. Для создания такого счета, необходимо просто при создании указать брокеру, что вы желаете, чтобы он был без свопа. Но в данном случае стоит учитывать, что с вас будет взиматься более высокая комиссия за открытую позицию. Таким образом, компания-брокер пытается возместить возможные потери.

В случае если вы не оставляете открытыми позиции в течение длительного промежутка времени, то на swap можете смело не обращать внимания. Если, конечно же, вы не используете для торговли валютные пары с высокими свопами.

В случае если вы удерживаете позиции дольше 1 месяца, то вам лучше использовать счет без свопа. Открыть бессвоповый счет можно почти у любого брокера.

Торговля на таких счетах является прекрасной альтернативой для думающих трейдеров, которые хотят торговать и при этом не платить за длительное открытие позиций. Хорошо подумайте, нужны ли вашей торговле свопы и действуйте соответственно.